Anlisis Grupal Finanzas

TRABAJO DE ANÁLISIS GRUPAL N°2

(Cap.02, Mecánica de los mercados de futuros, Introducción a los mercados de futuros y opciones, HULL, 6ta Ed. 2009)

Prof.: Jorge Sanhueza M. Fecha: 21 de agosto de 2013

Alumnos (tres):

Fecha de entrega: 28 de agosto de 2013

1. Obtenga información de cotizaciones de contratos de futuros, negociados en los principales mercados organizados, especificando el tipo de activo, tamaño del contrato, mes de entrega, precios, entre otros. Luego seleccione al menos dos activos subyacentes, y analice el patrón de precio de futuros en función del vencimiento del contrato.

2. Para los activos seleccionados en el punto uno, obtenga información histórica de los precios spot (al contado) del último mes en curso, y analice la evolución de estos precios. ¿Existe alguna relación entre los precios spot y los precios futuros?

Month Charts Last Change Prior

Settle Open High Low Volume Hi /

Lo Limit Updated

Aug 2013

- - 24.008 - - - 0 No Limit 5:32:49 PM CT

8/26/2013

Sep 2013

24.235 +0.225 24.010 24.345 24.350 24.215 404 No Limit 5:38:22 PM CT

8/26/2013

Oct 2013

24.355 +0.336 24.019 24.355 24.355 24.355 1 No Limit 5:32:22 PM CT

8/26/2013

La relación de los precios en el tiempo ha ido aumentando al transcurrir los meses, lo que se aprecia en la tabla anterior (Prior Settle).

La relación entre los precios spot y los precios futuros, es que el precio futuro se encuentra por debajo del precio spot, por ello las empresas se incentivarían a hacer un contrato y esperarían hasta la fecha de entrega del contrato.

Month Charts Last Change Prior

Settle Open High Low Volume Hi /

Lo Limit Updated

Aug 2013

1403.4 +10.4 1393.0 1403.8 1403.8 1403.4 2 No Limit 5:32:53 PM CT

8/26/2013

Sep 2013

1401.8 +9.2 1392.6 1403.8 1403.8 1400.3 6 No

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