Análisis del comportamiento estadístico de la variación diaria de precios al cierre de la acción bursátil

MODULO 1. DOCUMENTO 1, ACTIVIDAD 2

Descripción del proyecto y obtención de datos

Título del proyecto:

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA VARIACIÓN DIARIA DE PRECIOS AL CIERRE DE LA ACCIÓN BURSÁTIL “XXXX”. Periodo: 7/02/2018 a 06/02/2023

Objetivo de la investigación: Analizar estadísticamente el comportamiento de la variación diaria del precio al cierre de la acción bursátil “XXXX”.

NOTA: Aquí mencionaré a la acción bursátil AMXL.MX, sólo como ejemplo para el título, no tienen que adoptar ésta, más adelante en este escrito se dan lineamientos.

Objetivos particulares de investigación:

1. Obtener información sobre precios diarios al cierre en el periodo de estudio de cinco años.

Mostrar el gráfico de la serie de tiempo del precio diario al cierre de la acción en el periodo de tiempo considerado de cinco años (250 datos por año, por 5 años, en total 1250 datos aprox.).

1. Definir la variable de estudio y procedimiento de cálculo, mostrando su gráfico serie de tiempo.
2. Determinar en forma tabular la distribución frecuencial que presenta la variable aleatoria.
3. Presentar los gráficos: Histograma, Polígono de Frecuencias (simple o relativa), Ojiva (distribución de frecuencias acumuladas en cualesquiera de sus formas simple o relativa).
4. Calcular medidas descriptivas de la variable bajo estudio: de valor central, de variación, de asimetría, de curtosis. y cuantiles.
5. Llevar a cabo un análisis crítico de lo observado en gráficos y del valor de las medidas descriptivas.

Actividades

Primera parte:

1.- Seleccionar la acción bursátil a investigar dentro del grupo de acciones que opera la Bolsa Mexicana de Valores. De ser posible evitar redundancia de la acción bursátil a tratar. Consultar en Google: es-us.finanzas.yahoo.com Nota: en el mercado bursátil se encuentran cientos de empresas operando sus acciones.

2.- Obtención de datos.- Ir a Google a la página antes mencionada. Marcar en Yahoo Finanzas; en el rectángulo del buscador anotar el nombre de la acción bursátil, si no sabe de alguna, tan sólo escriba una letra mayúscula, por ejemplo A, en automático se despliega un cuadro señalando seis o siete nombres de acciones que le podrían interesar, ejm.  AAPL, si la selecciona, de inmediato en una nueva pantalla aparecen datos importantes, por ejemplo: 315.01, +4.88   ( +1.58) , significando: valor de mercado en US$ (si la observación es efectuada antes de las 3pm. corresponde a precio actual de mercado, si son ya pasadas las 3 p.m. corresponde a precio al cierre); +4.88 indica que el precio de mercado aumentó en 4.88 UD$ con respecto al cierre del día anterior; +1.58 es el valor porcentual de incremento (al estar marcado con +). Estando en la página de Yahoo, marcando en HISTORICO y dando el periodo de tiempo que hemos ya estipulado de cinco años y dando click en “aplicar” se desplegará la tabla de información requerida. Esta tabla tiene varias columnas: Fecha, Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen, etc., haciendo click en botón “descarga” que se encuentra arriba del título de columna “Volumen”, nos reflejará una tabla con formato Excel (haga click en esquina inferior izquierda de la pantalla). Sobre esta nueva tabla se pueden aplicar todos los comandos de Excel, guardarla en su archivo personal para trabajar en ella. Cerrar todas las ventanas de Google.

2.- VARIABLE DE ANÁLISIS.- Es precisamente la variación diaria en el precio al cierre, la cual la podemos denominar RETORNO o RENDIMIENTO y se expresará porcentualmente:

Cálculo del retorno:

R(t) = (P(t)  -  P(t-1) )  / P(t-1)

donde R(t) es el retorno obtenido al día t, P(t) es el precio de cierre de la acción del día t. P(t-1) corresponde al precio al cierre del día anterior.

R(t) será multiplicado por 100 para obtener el valor porcentual.

Ejemplo cálculo: primer rendimiento histórico

Sea t día 7 de febrero de  2018, P(t) = 210.55 precio al cierre de ese día (doy este valor sólo como ilustración)

P(t-1) = 212.88 precio al cierre del día anterior ( 6. de febrero de 2018).

Por tanto, retorno al día 7 de frbrero 2018 con referencia al día anterior:

                P(t) = (210.55 - 212.88) / 212.88 = - 0.01094

Al ser multiplicado por 100 se obtendrá el retorno: -1.094 %, significando pérdida. NOTA: PARA EFECTOS DE ESTA INVESTIGACIÓN presentar este valor a dos dígitos del punto decimal:  -1.09 %

Obsérvese que no habrá posibilidad de cálculo del retorno correspondiente al día 6 de febrero 2018.

El segundo retorno histórico será el correspondiente al día 8 de febrero 2018 con referencia al día anterior (7 de febrero). Aplíquese la fórmula

3. Realizar dos gráficos independientes: Serie de tiempo de los precios diarios al cierre de la acción bursátil.  Serie de tiempo del retorno porcentual. En seguida se da una muestra de estos gráficos:

Se seleccionó la acción de la corporación AstraZeneca PLC en el periodo de 28/02/2017 al 25/02/2022 con fines de analizar cambios acontecidos en años de pandemia al ser una de las empresas involucradas en el desarrollo de una de las vacunas para el COVID-19  disponibles.

Con un total de 1258 datos se obtuvieron los graficos 1 y 2.

[pic 1][pic 2]

[pic 3][pic 4]

NOTA IMPORTANTE: No se requiere presentar cada uno de los 1250 valores del precio al cierre de la acción ni del valor del rendimiento. Ustedes pueden guardar esa información si es de su interés personal. Para darme cuenta que lo realizado es correcto, pido se presente una tabla de información de los 5 datos históricos recientes, con columnas: fecha, precio al cierre, rendimiento porcentual (con aproximación a dos cifras después del punto decimal).

TABULACIÓN Y GRÁFICOS

Objetivo: Observar en tablas y gráficos el comportamiento de la variable “Retornos diarios al cierre de la acción bursátil ****  periodo **/**/**** a **/**/****

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