Riesgo financiero

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Nombre de la materia

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Nombre de la Licenciatura

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Nombre del alumno

Jennifer Michelle Moreira Gómez

Matrícula

290392175

Nombre de la Tarea

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Unidad #

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Nombre del Docente

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Fecha

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Tarea 4

[pic 3]  Tarea

Para que realices tu tarea Resultados de los modelos de medición. Análisis sigue las instrucciones a continuación descritas.

Observa el video La crisis financiera explicada como para niños, donde se describe cómo se desarrolló la crisis financiera mundial.

[pic 4]  Video

La crisis financiera explicada como para niños (n.d).

En el video se explica el crédito que ciertos bancos dieron a los llamados “ninjas” (personas sin empleo, sin ingresos y sin propiedades), y las consecuencias a escala mundial en términos financieros.

Ahora, piensa que eres el asesor financiero de una institución que otorga créditos. Y te llegan dos solicitudes: una de un llamado “ninja” y otra de un usuario con solvencia económica baja. A ambos se les otorgará un crédito, independientemente de su historial crediticio.

Responde argumentada mente la siguiente pregunta:

¿De qué manera te ayudaría el aplicar los modelos KMV y Z-score para medir tanto la probabilidad de incumplimiento como la severidad de las pérdidas?

INTRODUCCION

El análisis del riesgo de crédito, es una importante actividad que identifica y descompone cada uno de los elementos que influyen en él; mediante sistemas de medición que tiene como principal objetivo; simplificar e ilustrar en una variable, la información relacionada al riesgo de crédito y a su vez permitir la descomposición de aquellas variables de las que depende el mismo. Las instituciones de crédito deben crear una reserva preventiva en caso de pérdidas esperadas conforme a los resultados de un análisis de riesgo. El riesgo de crédito es la probabilidad de que una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación de devolver una deuda o rendimiento acordado sobre un instrumento financiero.

 Los modelos de medición del riesgo son herramientas que son indispensables al momento de calcular y administrar el riesgo de crédito; estas herramientas son esencial para toda empresa o entidad financiera que las utiliza como principal medida para tomar decisiones atinadas, confiables y responsables al momento de otorgar créditos.

 En el contexto actual, el incremento de quiebras lleva a que las pérdidas sean la principal causa de riesgo en nuestro país. Existen modelos de medición que tienen como objetivo identificar los determinantes del riesgo de crédito de las carteras de cada institución, con el propósito de prevenir pérdidas potenciales en las que podrían incurrir, dos de ellos se conocen como Modelo KMV y Modelo Z-Score.

• Ahora, piensa que eres el asesor financiero de una institución que otorga créditos. Y te llegan dos solicitudes: una de un llamado “ninja” y otra de un usuario con solvencia económica baja. A ambos se les otorgará un crédito, independientemente de su historial crediticio.

Responde argumentosamente la siguiente pregunta:

 ¿De qué manera te ayudaría el aplicar los modelos KMV y Z-score para medir tanto la probabilidad de incumplimiento como la severidad de las pérdidas? 

Para responder esta pregunta, primero daré una breve definición de los principales modelos establecidos en la misma.

El modelo Z-score hace referencia a una técnica o método de estimación de riesgo, creado por Edward Altman y recreado por el mismo en el año 1960, en el cual se basa en una técnica discriminante en donde su principal objetivo es calcular la posibilidad de quiebra o insolvencia económica en base a análisis estadísticos en donde se ponderan y suman cinco razones financieras para determinar y clasificar la solvencia económica de una empresa (Solvente e insolvente).

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