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Tarea de riesgo financiero


Enviado por   •  1 de Febrero de 2018  •  Tareas  •  1.406 Palabras (6 Páginas)  •  522 Visitas

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teoría:

Conteste lo que se pide:

  1. ¿Qué es un riesgo financiero?

es la posibilidad de perder todo lo Un sistema político democrático es una condición esencial para el progreso económico sostenido que se ha invertido.  Es la posibilidad que ocurra una situación que conduzca a una consecuencia financiera negativa para cualquier organización.

El riesgo se origina en la incertidumbre, puesto que no se sabe que ocurrirá en el futuro.

  1. Defina lo que entiende por riesgo de liquidez en una empresa:    Cuando se tienen activos y además se poseen deudas, y existe la posibilidad que no se pueda pagar las deudas de corto plazo aunque se vendiese todo el activo de corto plazo.

  1. ¿Qué es un riesgo país?    Cuando se firman contratos en operaciones transnacionales, comúnmente de financiamiento.  Existe la posibilidad que una de las partes  no cumpla con las cláusulas o pagos pactados, lo que repercutiría en tener pérdidas.
  1. ¿Qué es una agencia de calificación de riesgo?   Son empresas que se dedican a evaluar y analizar muchas variables económicas  e información financiera de países, gobiernos y organizaciones, con el propósito de hacerse con una opinión sobre el riesgo  percibido en las operaciones.
  1. ¿Qué es rendimiento?  Lo que se espera ganar por arriba de lo que se invirtió.
  1. ¿Qué es una tasa de rendimiento?    Es la forma como se mide el rendimiento y es el valor por unidad monetaria  que se obtiene  de una inversión en un periodo dado.  Este expresa como un porcentaje.
  1. Mencione algunos métodos para la evaluación del riesgo.  
  • El método  Monte Carlo:   Es un método de simulación para la toma de decisiones y se basa en distribución de probabilidad, se usa para realizar aproximaciones.
  • Árboles de decisión:   Se basa  en analizar las decisiones  presentes que pueden afectar las del futuro.
  • Matriz de pago:   Para cada una se proponen diversos eventos que pueden ocurrir en el futuro, luego se estima una matriz que estima las ganancias para cada evento.
  1. ¿Qué es análisis de sensibilidad?    Es un método de  valuación del riesgo que trabaja con escenarios con el objetivo de conocer el grado de variación de los posibles rendimientos.  Se pueden calificar en:   Pesimista, Probable y Optimista.
  1. ¿Qué es una desviación estándar de los rendimientos?   Es una medida de dispersión que indica qué tan diseminados están los rendimientos  con respecto al promedio de los mismos.  Mientras mayor sea la desviación  estándar, mayor será la dispersión de los rendimientos, por lo que mayor será el posible riesgo.
  1. ¿Qué es un coeficiente de variación de los rendimientos?  Medida que relaciona el tamaño del promedio de los rendimientos  y la variabilidad de los mismos.  Expresa la deviación estándar como un porcentaje del promedio  de los rendimientos.
  1. Mencione algunas estrategias para tratar de disminuir el riesgo financiero
  • Anticiparse al futuro
  • Evaluar la rentabilidad de cada inversión
  • Diversificar
  • Hedging
  • Establecer coberturas
  1. ¿Qué es Hedging?  Es hacer una inversión de cobertura con el objetivo de reducir el riesgo de un movimiento adverso en un activo en el que se ha realizado la inversión principal.
  1. Explique qué es una cartera de inversión.   Una cartera de inversiones o cartera de valores es una determinada combinación de activos financieros en los cuales se invierte.  Una cartera de inversiones puede estar compuesta por una combinación de algunos instrumentos de renta fija y renta variable. 
  1. ¿Qué entiende por rendimiento de una cartera?  Es la estimación de un promedio ponderado de los rendimientos de todos los activos que conforman una cartera de inversión.
  1. Explique la relación existente entre riesgo y rendimiento.   Existe una relación directa entre riesgo y rendimiento, es decir que para obtener un mayor rendimiento se debe aceptar un mayor riesgo y viceversa, es decir que a menor riesgo percibido, menor será el rendimiento.

Práctica

Ejercicio 1

La empresa Lucious invierte en 3 activos y necesita conocer la tasa de rendimiento de cada uno.  ¿Cuál presenta el menor riesgo para la empresa?

Activo A:  Desembolsa inicialmente Q120,000, durante los años de vigencia del activo se generan  flujos de efectivo por  Q130,000.   Al momento de realizar la valuación del rendimiento se espera un valor final de Q70,000.

Activo B:  Invierte Q155,000 y durante su vida útil se generan en total flujos de efectivo por Q125,000.  Al finalizar de utilizar  el activo se estima un valor de Q100,000.

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