Aplicación de las Pruebas de Estrés para la Gestión de Riesgos Crediticios
Enviado por ANGIE MARIA LOPEZ LOQUI • 30 de Octubre de 2023 • Documentos de Investigación • 1.058 Palabras (5 Páginas) • 21 Visitas
Aplicación de las Pruebas de Estrés para la Gestión de Riesgos Crediticios | |
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CONTENIDO
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¿Qué entendemos por Stress Test?[pic 3] [pic 4] | Las pruebas de estrés constituyen un conjunto de análisis, técnicas y acciones que tienen como objetivo medir la sensibilidad o la vulnerabilidad de la situación de una cartera, de las instituciones financieras, sistemas bancarios u otros sectores en aquellas situaciones donde suceden eventos excepcionales. Las pruebas de Stress se basan en la creación de escenarios con capacidad de generar pérdidas esperadas más allá de lo que se considera normal Se trata de medidas complementarias a las mediciones de riesgos financieros en condiciones de mercado consideradas normales. En el caso de los Stress Test, se busca explorar el rango de bajas probabilidades, con eventos posibles, aunque poco probables, como:
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Surgen del análisis de varios tipos de escenarios: • Volatilidad: Evalúan impactos por variaciones en los factores de mercado. • Históricos: Están basados en eventos de mercado históricos extremos, extrapolados al presente. • Hipotéticos: Simula situaciones de riesgo de mercado factibles de suceder. | ||
¿Cuáles son los principales usos del Stress Test en la gestión de las organizaciones? [pic 5] | [pic 6] PLANIFICACIÓN DEL NEGOCIO: Las pruebas de tensión pueden ayudar a definir las estrategias para gestionar el plan de negocios, así como para analizar las fortalezas y debilidades de dicho plan de negocios. PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL:[pic 7] El Stress Test permite analizar la suficiencia del capital en diferentes escenarios; contribuye a realizar una gestión activa del capital y a definir planes de acción para aquellos casos donde los escenarios concluyan que no se cumplen los requerimientos de solvencia. [pic 8] GESTIÓN DE RIESGOS: Las pruebas de estrés son una herramienta que contribuye a definir de una mejor manera el apetito de riesgo de las instituciones, además de ayudar a definir los planes de acción para los posibles escenarios adversos en términos de riesgo. | ||
RIESGO CREDITICIO: Riesgo de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago. El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales:
Se supone que durante el período que abarca las pruebas de estrés, no se producen cambios en la estructura de los segmentos de la cartera de crédito, por lo que se mantienen fijos los porcentajes de participación de los créditos comerciales, de consumo, vivienda y microcrédito; y su clasificación de riesgo. | |||
¿Componentes? [pic 9] | PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO: Este componente evalúa la probabilidad de que los prestatarios o emisores en una cartera de crédito específica no puedan cumplir con sus pagos según lo acordado. Se utiliza para estimar cuántos de los activos de la cartera podrían experimentar un incumplimiento durante el período de las pruebas de estrés. EXPOSICIÓN DE INCUMPLIMIENTO: La exposición al incumplimiento se refiere a la cantidad de dinero que se encuentra en riesgo en caso de que ocurra un incumplimiento. En otras palabras, es la cantidad de préstamos o inversiones que podrían verse afectados si uno o varios prestatarios dejan de pagar. Este componente ayuda a cuantificar el tamaño del riesgo en términos monetarios. SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA: La severidad de la pérdida es el porcentaje de pérdida que se espera en caso de que ocurra un incumplimiento. En otras palabras, representa cuánto del monto en riesgo se perdería si un prestatario incumple. Esta estimación se basa en factores como la recuperación de activos en caso de incumplimiento y puede variar según el tipo de préstamo o instrumento de deuda. | ||
ENFOQUES: SENSIBILIDAD Busca identificar las vulnerabilidades del sistema financiero ante cambios en variables financieras individuales. ANÁLISIS DE ESCENARIOS Explora e identifica vulnerabilidades del sistema en escenarios que involucren cambios simultáneos en dos o más variables financieras. ANÁLISIS DE CONTAGIO Investiga el impacto de un choque que se transmite de una entidad financiera individual al resto del sistema. | |||
CASO: CONFLICTO BÉLICO RUSIA Y UCRANIA [pic 10] | PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES[pic 11] [pic 12] [pic 13]
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN NO PETROLERO [pic 14] [pic 15] | ||
CASO: CONFLICTO BÉLICO RUSIA Y UCRANIA [pic 16] | IMPACTOS INTERNACIONALES DEL CONFLICTO
Países como Estados Unidos, Reino Unidos, Unión Europea, entre otros, expulsaron una lista de bancos rusos del sistema de pagos internacionales.
Presión financiera a importadores para cumplir los pagos.
La escala global en el incremento de precios de insumos de empresas transversales como: agroquímicos, fertilizantes, aluminio, aceites, empaques, terminaran inflando la estructura de costos del sector.[pic 17] COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE SEGMENTO PRODUCTIVO Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a US$100,000 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales. | |
CASO: CONFLICTO BÉLICO RUSIA Y UCRANIA [pic 18] | FICHA DE CALIFICACIÓN CREDITICIA
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ESCENARIO Deterioro de 1 calificación de riesgo a todas las operaciones del segmento.[pic 20][pic 21] [pic 22] |
PLAN DE ACCIÓN
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