GESTION RIESGO FINANCIERO

Pregunta 12 pts

Ordenar de más riesgoso ha menos riesgoso estos hechos que pudieran afectar a una Institución Financiera:

1. Grandes deudores se retrasan en sus pagos de créditos.
2. La reputación y la confianza en la institución ha sido cuestionada por hechos realizados por la gerencia.
3. Se está evaluando la compra de un nuevo software.

Grupo de opciones de respuesta

[pic 1]

2, 3, 1

[pic 2]

3, 2, 1

[pic 3]

1, 2, 3

[pic 4]

Ninguna de las anteriores

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Pregunta 22 pts

Para el uso del modelo interno utilizando el var deben de cumplir con requisitos cuantitativos. Mencionar cual es el incorrecto

1. Periodicidad del cálculo
2. Intervalo de confianza
3. Periodo de liquidación
4. Periodo de observación histórica
5. Información de las estimaciones futuras
6. Riesgo de las posiciones en opciones
7. Factores de riesgo de mercado
8. Riesgo de tasa de interés
9. Riesgo cambiario
10. Riesgo de precio de valores representativos de capital
11. Riesgo de commodities

Grupo de opciones de respuesta

[pic 5]

Periodo de liquidación

[pic 6]

Factores de riesgo de mercado

[pic 7]

Riesgo de las posiciones en opciones

[pic 8]

Riesgo cambiario

[pic 9]

Riesgo de precio de valores representativos de capital

[pic 10]

Riesgo de tasa de interés

[pic 11]

Información de las estimaciones futuras

[pic 12]

Periodicidad del cálculo

[pic 13]

Periodo de observación histórica

[pic 14]

Intervalo de confianza

[pic 15]

Riesgo de commodities

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Pregunta 32 pts

Cuál de las expresiones es verdadera

1. Exposición ante el incumplimiento (exposure at default, EAD): “El contador me dice que tenemos un saldo de créditos de consumo de S/. 150 millones colocados este mes”.
2. Probabilidad de incumplimiento (probability of default, PD): “Ya sé, cuando los comerciales colocan créditos, por lo menos el 10% entran en mora”.
3. Severidad - Pérdida dado el incumplimiento (loss given default, LGD): “Ya les dije a los de garantías que, si no hacen bien su trabajo, vamos a perder por lo menos el 15% de las recuperaciones”.

Grupo de opciones de respuesta

[pic 16]

Solo la 1 y 2 son verdaderas

[pic 17]

Lo 1 es verdadera

[pic 18]

Las tres son verdaderas.

[pic 19]

Solo la 2 y 3 son falsas

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Pregunta 42 pts

¿Las siguientes anécdotas configuran en un evento de riesgo operacional?

1. Compraron equipos defectuosos para la industria
2. Hubo un incendio en el local vecino
3. Los productos están saliendo de un color ligeramente diferente al que se quiere y al consumidor le gusta y compran.
4. Diana se olvidó la llave de caja.

Grupo de opciones de respuesta

[pic 20]

Solo uno de ello es un evento de riesgo operacional

[pic 21]

Ninguno es un evento de riesgo operacional

[pic 22]

Todos son eventos de riesgo operacional

[pic 23]

Solo uno de ellos no es evento de riesgo operacional

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Pregunta 52 pts

¿Los siguientes son riesgos de mercado?

1. Riesgo de tasa de interés         
2. Riesgo Cambiario                     
3. Riesgo crediticio                       
4. Riesgo de Precio                      
5. Riesgo de Commodities

Grupo de opciones de respuesta

[pic 24]

V, V, F, F, V

[pic 25]

V, F, F, V, F

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