Econometria

La econometría: se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables económicas y a través del análisis estadístico y matemático, los valores que tendrían los parámetros de los modelos en los que esas variables económicas aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y ver en qué medida estos modelos pueden usarse para explicar la economía de un agente, o la de un agregado de agentes económicos.

1.1. Elementos de un modelo econométrico:

1º Variables

Una variable es una característica que puede observarse en los individuos. Los modelos econométricos tratan de explicar el comportamiento de una o más variables en función de la evolución de otras variables que se consideran explicativas.

CLASIFICACIÓN:

Naturaleza:

Endógenas: son las variables objeto de estudio (explicadas o dependientes).

- Actuales

- Explicativas o independientes

Predeterminadas: - Retardadas Xt-s

- Endógenas Retardadas Yt-s

Tiempo:

Tiempo (se estudia una característica en un solo lugar pero en distintos espacios de tiempo).

Corte transversal (una característica en un solo tiempo pero en distintos lugares).

Panel (distintos lugares y distintos tiempos).

Carácter:

Aleatorias (estocásticas).

Determinística: se conoce su valor.

Carácter numérico: - Discretas (números enteros).

Cuantitativas (numéricas)

- Continuas (pueden tomar valores decimales).

- Nominales (categorías sin valor, todos tienen el mismo peso).

Cualitativas

- Ordinales (categorías sujetas a ordenación, ej: nivel académico).

2º Forma Funcional

En función de los objetivos del análisis empírico y de las propias restricciones que el modelo económico recoja para explicar el fenómeno, el modelo econométrico puede contar con una o varias ecuaciones, lo que lleva a distinguir entre modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales. Las decisiones del económetra por lo que respecta a las ecuaciones del modelo no se limitan sólo a decidir el número de ellas. La especificación de un modelo econométrico exige adoptar una forma funcional concreta que relacione las variables. La singularidad de esta decisión estriba, sobre todo, en que tal forma sea o no lineal.

La expresión matemática que nos indica como se relaciona la variable endógena con la o las variables predeterminadas. Cuando hay una variable endógena hablaremos de modelos uniecuacinales y cuando la variable objeto de estudio sea mas de una se tratara de un modelo multiecuacional.

El modelo puede ser lineal o no lineal, para que sea lineal la ecuación debe ser tanto lineal en parámetros como lineal en variables, ej: y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + ε

3º Parámetros

Es el grado de asociación o de explicación de las variables predeterminadas. Los parámetros son los coeficientes que acompañan a las variables, y su estimación es el paso previo para la utilización del modelo econométrico. Representan la cuantificación del fenómeno que analizamos. Representan el efecto directo de la variable predeterminada sobre la endógena.

4º Perturbación aleatoria

Residuo es un estimador de la perturbación aleatoria, no son lo mismo.

La perturbación aleatoria son valores desconocidos, podremos conocer los errores que se comenten en la muestra (residuos), nunca sabremos el valor de la perturbación aleatoria puesto que no usaremos nunca la población total en el estudio. La perturbación aleatoria recoge los errores que se cometen en el modelo. Hay varios tipos de errores; omisión de variables predeterminadas, inclusión de variables predeterminadas que no sean relevantes, falta de información sobre la variable, errores de redondeo.

5º Datos

Representan la información de las variables.

La utilización y estimación de modelos econométricos exige disponer de datos suficientes sobre cada una de las variables incluidas en el mismo. Estos datos con los que nos encontramos en el análisis pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Series temporales: se trata de valores de una variable a lo largo del tiempo, es decir, una serie temporal consiste en un conjunto de observaciones sobre una variable determinada para distintos momentos de tiempo.

Datos de corte transversal: valores para diferentes sujetos en un momento dado. Los datos de corte transversal son un conjunto de observaciones de distintos individuos o elementos relativos a un mismo momento de tiempo.

Datos de Panel (Panel data): los datos de panel son una combinación de datos de serie temporal y de datos de corte transversal. En los datos de panel se obtienen observaciones sobre distintas unidades en diversos momentos de tiempo.

1.2. Fases de construcción de un modelo econométrico:

1ª Especificación

En esta primera etapa se define que variable se quiere analizar, en función de que variables se quiera estudiar habrá que seleccionar las variables predeterminadas que expliquen el comportamiento de la endógena y se diseña el modelo matemático que relacione las variables predeterminadas con la endógena.

Es decir, definir las variables (endógenas, exógenas) que explican y determinan el modelo, las ecuaciones y su formulación en forma matemática.

2ª Estimación

Se aplica el método de estimación que se adecue al modelo

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