Matematica aplicada

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL INTEGRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL

CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

MATEMATICA APLICADA

Nombre: Jordan Mejía

Fecha :14/06/2021

Matemática Financiera

A lo largo de los años, las matemáticas se han utilizado en muchas áreas de las finanzas. No hay mucha información sobre la historia de las matemáticas financieras, o qué problemas está tratando de resolver con ellas. La gente piensa que sucedió como un desarrollo involuntario pero necesario, que complementa algunas transacciones comerciales o ciertos pagos, como el feudalismo en Europa., los aldeanos deben ejecutarlos a sus señores feudales. Las matemáticas financieras aparecieron por primera vez con interés, creyendo que "alguien" se da cuenta de que si alguien más le debe dinero o vacas o cabras o cualquier otra cosa, debería ser compensado por el tiempo que lleva cancelar la deuda.

En la segunda mitad del siglo XX asistimos a una notable evolución de la economía financiera, que solo puede ser posible mediante la aplicación de sistemas y la profundización del pensamiento matemático. Una vez más, la matemática permite explicar con rigor los principios de otra ciencia y proporciona un método analítico que puede establecer propiedades y relaciones que no son triviales, son muy complejas y fáciles de entender. Comparado. Desde un punto de vista empírico, y tiene aplicaciones prácticas directas. La prueba más clara de lo anterior se puede encontrar en la teoría del mercado financiero Los métodos de Markowitz, Sharp, Fama, Black, Scholes y Merton han cambiado fundamentalmente el análisis anterior. Este nuevo método coincide con el nacimiento de la teoría del mercado eficiente, haciendo que la teoría de optimización, el cálculo de probabilidades, el cálculo estocástico, las ecuaciones diferenciales y la teoría de la derivada parcial se conviertan en disciplinas vitales en la investigación de problemas. Valoración de activos financieros, opciones de inversión o equilibrio del mercado de capitales.

Cuando Ross introdujo el concepto de arbitraje, se dio otro paso importante: el arbitraje es la verdadera piedra angular del estudio de la valoración de activos y el equilibrio del mercado. Muchos economistas y matemáticos pueden ampliar este concepto y describir la falta de arbitraje mediante la existencia de funciones de valoración lineales neutrales al riesgo o teoría de la martingala. Hemos visto que disciplinas como el análisis funcional o la teoría de la medición juegan un papel importante en la prueba de los resultados básicos de la economía financiera.

Un mundo en crecimiento y evolución como el financiero genera problemas cada vez más complejos. Hoy nos enfrentamos a un problema con una gran cantidad de contenido matemático y el mayor interés de las instituciones financieras, se enfrentan a una competencia muy feroz, un mercado con márgenes de beneficio decrecientes y un mundo sin fronteras. Temas como gestión y medición de riesgos, riesgo de crédito, valoración de nuevos activos o valoración de nuevos derivados, etc., se basan en intransferibles (temperatura, desastres naturales, sequía), no almacenables (electricidad) o al menos no financieros (materias primas). Cada vez hay más acertijos matemáticos.

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