No Normalidad
Enviado por marryjosse666 • 15 de Mayo de 2017 • Síntesis • 319 Palabras (2 Páginas) • 110 Visitas
No Normalidad
- ¿Cuál es la naturaleza de la No Normalidad?
El término de error u no sigue una distribución normal como se espera en el modelo de regresión.
- ¿Cuáles son sus consecuencias?
No se podrían obtener las distribuciones de muestreo, o de probabilidades, de los estimadores de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), que son los valores Betas. Sin ellos no sería posible realizar ninguna prueba de hipótesis que quisiera acercarse al valor verdadero de los estimadores.
- ¿Cómo se detecta?
Se detecta este supuesto sí la prueba de normalidad Jarque-Bera arroja un resultado donde resulte significativo el estadístico.
- ¿Qué remedios existen?
El remuestreo: “Revolver” una muestra dada varias veces para después obtener las distribuciones muestrales de los estimadores de MCO.
La teoría de muestras grandes o asintóticas: Los estimadores de MCO (B’s) se les considera consistentes sí se aproximan a sus valores verdaderos conforme aumente el tamaño de la muestra. Según los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores tienen una distribución normal asintótica, por lo que las pruebas t y F son “aproximadamente” válidas o creíbles en las muestras grandes, la aproximación puede llegar a ser bastante positiva mientras se incremente el tamaño de la muestra.
Heteroscedasticidad
- ¿Cuál es la naturaleza de la Heteroscedasticidad?
La varianza condicional de cada término ui (Yi) es un valor que no es constante, es diferente a sigma y su valor depende de los valores que tomen las variables explicativas (Xi), pudiendo aumentar o disminuir según sea el caso. Puede surgir por datos atípicos a los demás
- ¿Cuáles son sus consecuencias?
No se pueden establecer intervalos de confianza ni probar hipótesis con las pruebas t y F, ya que los intervalos de confianza serían bastante grandes y obsoletos, mientras que las pruebas t y F arrojarían resultados poco precisos, debido a que la variación es demasiado grande.
- ¿Cómo se detecta?
Para varios econometristas, la heteroscedasticidad suele inferirse por medio de la intuición o basándose en la experiencia
- ¿Qué remedios existen?
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