Practica profesional - Informe
Enviado por pancho182 • 20 de Abril de 2016 • Informes • 366 Palabras (2 Páginas) • 196 Visitas
Fondo de Inversiones “FRAGANI” |
22/11/2015 |
[pic 3]
Desarrollo:
0) CAPM:
Para determinar el CAPM, junto a los Alphas y Betas, utilizamos un regresión lineal éntrelas variable X de cada Activo, determinada por [E(ri)-Rf] y la variable Y, determinada por [Mkt-Rf], la cual nos arrojó los siguientes resultados:
[pic 4]
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1)
[pic 10]
Con respecto al historial de compra y venta de acciones, solo mantuvimos nuestros primeros seis activos dentro del portafolio. Debido a que realizamos un pequeño estudio de las acciones más rentables a menor riesgo al comienzo el juego. Con el fin de ser el portafolio más rentable del curso y así poder ganar el juego.
Al transcurso del juego de inversión, nos dimos cuenta de que se cumplían todas nuestras expectativas, llegando al fin del periodo como el portafolio número uno del curso y el más rentable.
2)
Al realizar el Backtest del portafolio de inversión, obtuvimos los siguientes resultados:
[pic 11]
Donde al comparar el Valor del portafolio real que obtuvimos, respecto a uno simulado, que se obtuvo gracias a la optimización de Markowitz que realizamos al final de la entrega 2, podemos concluir que nos fue mucho mejor la opción real que tomamos ya que obtuvimos un valor de portafolio por $1.119.814,85 , contra un valor de $1.094.832,72 si hubiésemos seguido la recomendación dada por Markowitz.
3)
Los retornos diarios de cada activo son:
Retornos Diarios | |||||
AAPL | IBKR | AMZN | SBUX | ATVI | AGN |
-3% | -2% | -3% | -2% | -1% | 0% |
0% | -2% | -1% | -1% | 1% | -3% |
-1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 1% |
-3% | -1% | 1% | 1% | -1% | 3% |
0% | -1% | -1% | -1% | -3% | -2% |
0% | 4% | 1% | 0% | -6% | -3% |
-1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% |
0% | -1% | 3% | -1% | 3% | -1% |
1% | -1% | 0% | 1% | 4% | -2% |
1% | 3% | 0% | -1% | -1% | 2% |
-1% | -1% | 0% | 0% | -1% | 1% |
1% | 0% | 2% | -2% | -1% | 6% |
4% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% |
-1% | -1% | 0% | -1% | 0% | 5% |
-3% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% |
3% | 2% | 6% | 2% | 0% | 6% |
2% | 0% | 1% | 2% | 3% | -2% |
0% | -6% | -1% | -1% | 0% | -2% |
2% | 2% | -2% | 0% | 0% | -4% |
1% | 1% | 0% | 2% | -1% | -2% |
-1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% |
1% | 4% | 3% | 1% | 2% | 2% |
-1% | -3% | -1% | -2% | 0% | 3% |
0% | -3% | 0% | -1% | 1% | -4% |
0% | 0% | 2% | 1% | 2% | -1% |
2% | -3% | 1% | 1% | 1% | 0% |
-1% | 1% | -2% | 1% | -1% | 3% |
0% | 1% | 1% | 0% | 0% | -1% |
0% | -3% | -1% | -1% | 0% | -2% |
0% | 3% | 2% | 2% | 2% | -3% |
1% | -4% | 2% | 1% | 2% | 2% |
-1% | 3% | 2% | 1% | 0% | 4% |
1% | 3% | 3% | 2% | 1% | 8% |
-3% | 0% | -2% | 0% | -2% | -1% |
-2% | -6% | -4% | -4% | -2% | -9% |
0% | 2% | -2% | -1% | 2% | -4% |
1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |
-2% | -1% | -2% | -1% | 0% | 1% |
2% | 2% | 2% | 1% | 1% | -3% |
0% | -1% | 0% | -1% | 0% | -2% |
-2% | -1% | 2% | 0% | 1% | -1% |
0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% |
1% | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% |
1% | -1% | -2% | 0% | 0% | 0% |
1% | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% |
2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% |
-2% | -1% | 0% | -1% | -1% | -2% |
3% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% |
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