CONVENCIONES DE TASAS

CONVENCIONES DE TASAS

1.- Transformar las siguientes tasas:

- Lin ACT/360, en Yield ACT/365   /    Lin ACT/30, en Expo 30/360

2.- Hoy viernes 07-09-2018 UD cuenta con un excedente de caja de MM 3.500 CLP por lo cual deberá evaluar las siguientes alternativas de inversión:

a) invertir al 07 de octubre a una tasa del 0,9%  en base lineal 30/360 (Md Following para pago y devengo)

b) invertir al 07 de octubre a una tasa del 0,09% lineal ACT/30

c) invertir a 31 días  a una tasa del 0,92% yiel ACT/365 (No change, Following)

Calcule el valor al vencimiento de cada una de estas inversiones ¿Cuándo paga cada alternativa?

3.- Suponga una tasa del 0,09% lineal ACT/360, para un crédito a partir de hoy (07-09-2018), con fecha de termino el 07 de marzo del 2019.  Obtenga la equivalencia en formato yield ACT/365

4.- Suponga que UD ha tomado hoy (07/09-2018) un depósito a plazo por UF 100.000 en el único banco que existe en la Isla San Felix. Dicha inversión a una tasa de UF+3.60%.Por ser este un territorio completamente alejado de Chile continental, las convenciones que se aplican son distintas a las ya conocidas. La inversión en UF devengará intereses al 07/10/208 utilizando una convención YIELD 30/360.

Si la UF de hoy es 22.924,77 y el banco le asegura que al vencimiento el valor de la UF será 23.066,67; calcule la rentabilidad nominal y la tasa equivalente en pesos según la convención aplicada en Chile para los depósitos a plazos tradicionales (LIN ACT/30). No se olvide que en caso de feriados usted deberá utilidar las convenciones para cada instrumento.

5.- Fecha Hoy:  07-09-2018

Suponga que Ud es operador de mesa de dinero y lo contacta el tesorero de una de las rpincipales empresas de su cartera., quien le comenta lo siguiente:

" hace 10 días atrás nuestra empresa tomo un depósito a plazo en pesos  por MM 5.000. Sabemos que esta inversión tiene fecha de vencimiento para 20 días más y que recibiremos $5.000.500.000. En su minuto nos comentarios que la tasa era en base yield Act/365. Lamentablemente no podemos recordar cual era las tasa de la inversión"

Ud, como buen operador y considerando que ayudarlo no le demorará más de 5 minutos, ha decidio calcular la tasa.  ¿A qué tasa invirtió su cliente?

6.  Suponga que la tasa para un depósito a plazo por un monto de 500.000 USD a 365 días es de 2.5% (LIN ACT 360). El tipo de cambio de hoy martes 30 de abril es de 472.50. Suponga que UD es capaz de asegurar un valor del dólar al vencimiento en $20,50 por encima del precio actual.  Obtenga la rentabilidad nominal para la inversión (LIN ACT/30)

7.- Suponga que UD. es analista de “Financiamiento e Inversiones Continental”, empresa que ha ganado prestigio por los buenos indicies de rentabilidad y deuda que ha obtenido durante los últimos años.  Hoy (10/05/17), su compañía necesita obtener financiamiento por $500.000.000, crédito que debe solicitar al 10 de septiembre del presente año.

UD. ha cotizado distintas alternativas en el mercado, las cuales se presentan a continuación

1. Crédito cero cupón en CLP a una tasa de 0.37%.  
2. Credito en en UF, 0.4% Lin 30/365 (Precedente para el devengo, MD Following para el pago).
3. Crédito en USD, a una tasa Libor+0.4%, Yield 30/360 (No Change para el devengo, Following para el pago).

Como buen analista, UD deberá presentar a su jefe la mejor alternativa. La información de mercado presente en el momento de la cotización se resume en el siguiente cuadro:

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