Manual de Econometría

Universidad Nacional de Formosa

Facultad de Administración Economía y Negocios

Manual de Econometría

Licenciatura en Comercio Exterior

Lic. Ernesto Fabián Giuliano

Formosa - Argentina

Indice

Capítulo N°1: La Naturaleza de la Econometría

1. Origen y Evolución de la Econometría

1.1. La Etapa pre - econométrica

1.2. La Etapa de aportaciones básicas

2. Objetivo y Definiciones

3. Las divisiones de la Econometría

4. Relación con la economía, matemática y estadística

5. La Metodología de la Econometría

6. Los modelos económicos y sus elementos constitutivos:

    Formas funcionales y relaciones, variables, y datos.

6. 1 Formas Funcionales y Relaciones

6.2 Variables

6. 3 Datos y fuentes de datos

Referencias

Guía de Estudio y Ejercitación del Capítulo 1

1. Guía de Estudio
2. Guía de Trabajos Prácticos

Capítulo N°2: El modelo de regresión simple (I)

3. Modelos de regresión uniecuacionales. Naturaleza del análisis de regresión. Regresión y correlación.

4. Modelos de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas. Especificación y naturaleza estocástica.

5. Modelos de regresión con dos variables: Método de mínimos cuadrados ordinarios.

Capítulo N° 3: El modelo de regresión simple (II)

6. Supuestos de normalidad: el modelo clásico de regresión lineal normal.

7. Método de máxima verosimilitud.

8. Pruebas de significación de estimación de parámetros.

9. Prueba de la bondad de ajuste y de la correlación.

10. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios.

Capítulo N° 4: El modelo de regresión múltiple

11. Análisis de regresión múltiple. Métodos de estimación.

12. Pruebas de significación de estimadores de parámetros

13. El coeficiente de determinación múltiple. Coeficientes de correlación parcial.

14. Prueba de la significación global de la regresión. Problemas de especificación.

Capítulo N° 5: Violación de los supuestos del modelo clásico

15. Multicolinialidad: Detección y corrección.

16. Heteroscedasticidad: Detección y corrección.

17. Autocorrelación: Detección y corrección.

18. Errores en las variables.

Capítulo N° 6: Extensiones al modelo de regresión

19. Forma funcional

20. Variables ficticias. Variables cualitativas.

21. Estimación de modelos autorregresivos.

22. Modelos de rezagos distribuidos. Predicción.

Capítulo N° 7: Modelos de ecuaciones simultáneas

23. Modelos de ecuaciones simultáneas: Naturaleza y ejemplos

24. El problema de identificación.

25. Distintos métodos de estimación para ecuaciones simultáneas: mínimos cuadrados indirectos y bietápicos.

Capítulo N° 8: Variables dicotómicas

26. Regresión de una variable dicotómica. Naturaleza.

27. Uso de variables dicotómicas en el análisis estacional.

28. Regresión con una variable dependiente dicotómica.

Capítulo N° 9: Análisis de series temporales.

29. Modelo de series temporales.

30. Identificación de modelos lineales estacionales.

31. Estimación contraste. Predicción.

32. Otros modelos dinámicos.

Capítulo N° 10: Aplicaciones de informática a la Econometría

Capítulo N°1

La Naturaleza de la Econometría

1. Origen y Evolución de la Econometría

Para conocer el origen de la econometría, un buen comienzo es aproximarnos a la disciplina científica revisando la etimología de la palabra. Ella nos aporta las ideas que siendo intuitivas nos sirven para caracterizarla.

La palabra econometría, según testimonia Ragnar Frisch, fue una invención del mismo junto al también econometra Jan Tinbergen y presidente en sus orígenes de la Econometric Society. El término fue utilizado por primera vez en 1926 en un artículo titulado “Sur un problème d’économie pure^[1]”.

El vocablo “econometría” es un neologismo, que surge^[2] por la conexión de dos palabras de origen griego: Economía (“oikonomia”) y Metría (“metron”), que podría traducirse como medición o cuantificación de la economía.

La econometría, entonces “... surge por la necesidad de cuantificar los modelos teóricos para tratar de contrastar si las diversas teorías económicas se cumplen cuando se ven enfrentados a los datos.”(Martín, Labeaga, y Mochón, 1997. Pág. 4).

Por otra parte, si recurrimos a los hechos registrados por la historia, los orígenes de esta pueden situarse en épocas más o menos lejanas, según que utilicemos criterios más o menos estrictos a la hora de considerar un trabajo científico como econométrico.

En este sentido existen dos tendencias predominantes: La de quienes consideran el origen de la Econometría en la Europa del siglo XIX, con los trabajos de economía matemática de Von Thunen, Cournot, Edgeworth, Jevons, Walras, Pareto, Wicksell, entre otros, y la de quienes consideran a dichos autores como precursores de la econometría pero establecen el origen de ésta en el siglo XX. Esta última es la de tendencia más extendida.

1.1. La Etapa pre - econométrica^[3]

Puede considerarse como aquella en la que la estadística y la Economía evolucionaron al sentar las bases que habrían de servir de soporte al nacimiento de la econometría. Esta etapa se inicia en el siglo XVII con William Petty, autor que ha sido considerado por muchos economistas como el padre de la econometría y que además fue un gran impulsor de los primeros trabajos estadísticos. Incluso algunos autores como Newman (1968) y Schumpeter (1971) señalan que existen indicios de que el estudio demográfico de Jhon Graunt sobre la población londinense fue una obra conjunta de Graunt y Petty. Para Petty la búsqueda de leyes económicas a partir de la observación empírica constituía el principal objetivo científico de los economistas.

...