La interpretación de los enunciados es parte de lo que se evalúa a través de este examen.

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

Test 1 de Matemática Financiera – Semestre Primavera 2014

TEMA 1

La interpretación de los enunciados es parte de lo que se evalúa a través de este examen.

1. El precio del Real en el mercado “Spot” es hoy de $4,80. La TNA (365 días) en Pesos, por inversiones en Pesos, con capitalizaciones cada 60 días es del 18%. La TEM (30 días) en Reales, por inversiones en Reales, es del 0,75%.

Calcule, en función de las tasas de interés dadas, el precio de equilibrio del Real en el mercado de Futuros, con vencimiento en 180 días.

1. Suponga una inversión de $100.000 hecha hoy. Se espera que la tasa anual (365 días) de inflación sea del 40%. Suponiendo un horizonte o plazo total de la inversión de 150 días, calcule el importe de los intereses que debería producir para obtener:

2.1) Una TEA (365 días) Aparente del 18%

2.2) Una TEA (365 días) Real del 18%

2.3) Una Tasa Instantánea Anual (365 días) Aparente del 18%

2.4) Una TNA (365 días) Aparente y Vencida del 18%, suponiendo capitalizaciones cada 50 días

2.5) Una TEM (30 días) Real del 1,5%

1. Una firma cuenta con dos documentos a cobrar, uno de $50.000 con vencimiento en 30 días y uno de $80.000 con vencimiento en 60 días. Suponga una TEM (30 días) de inflación del 1,8%.

Suponga que, dado que necesita efectivo hoy, la empresa los descuenta en un Banco.

Calcule el importe que recibiría hoy, al descontar los documentos, suponiendo que el Banco cobra:

1. Una TNA (365 días) Aparente y Adelantada  del 24%, con Interés Simple.
2. Una TNA (365 días) Aparente y Vencida del 24%, con capitalizaciones cada 30 días.
3. Una TEA (365 días) Real del 24%.

1. Si la inflación de enero fue del 2%, la de febrero 1,8%, la de marzo 2,1% y la de abril 1,5%

¿Cuál fue la inflación del primer cuatrimestre del año? ¿La tasa que calculó es Nominal o Efectiva?

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