En los graficos podemos apreciar el diagrama de dispersión de la GDP respecto al unemp, GDP respecto al cpi, y por ultimo del GDP respecto al interest.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETREIA II

1) PRIMERA PARTE:

1. DIAGRAMA DE DISPERSION:

[pic 1][pic 2]

[pic 3]

En los graficos podemos apreciar el diagrama de dispersión  de la GDP respecto al unemp, GDP respecto al cpi, y por ultimo del GDP respecto al interest.

Cada uno de ellos nos muestra la distribución de los errores de las variables entre si ya que cada uno de ellos tienen que cumplir una función lineal.

1. MATRIZ DE CORRELACIONES:

[pic 4]
la matriz de correlaciones también nos explica de una manera informal la multicolinealidad en un modelo, es decir en la diagonal principal entre las variables se pueden notar que cada uno guardan una correlación perfecta ya que es igual a 1.

• La correlacion entre gdp y unemp:  = -0.19, podemos afirmar que la correlacion es muy debil y negativa.
• La correlacion entre gdp y cpi:  = -0.71, podemos afirmar que la correlacion es siginicativa y negativa.
• La correlacion entre gdp y interest:  = 0.05, podemos afirmar que la correlacion es nula.
• La correlacion entre unemp y cpi  = 0.05, podemos afirmar que la correlacion es muy debil y negativa.
• La correlacion entre unemp e interest:  = 0.25, podemos afirmar que la correlacion es debil.
• La correlacion entre cpi e interest:  = - 0.05, podemos afirmar que la correlacion es nula y negativa.

2) ESTIMACION DEL MODELO:

        a) PROCESO GENERADOR DE DATOS:

a.1) gdp = f(unemp).

[pic 5]

Coeficiente de determinación: Nos indica que el 3.43% de la variación de la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos esta explicado por la tasa de desempleo.

Coeficiente de determinación ajustado: Es 2.92%, es decir es un dato más confiable para tener consideración del modelo.

β0 = 3.645298 (Intercepto), nos indica que la variación de la (gdp), siempre en cuando la (unemp) es cero.

β1 = -0.265, nos indica que si UNEMP aumenta en 1%; la GDP disminuye en -0.265.

INTERPRETACION:

a.2) gdp = f(unemp, cpi).

[pic 6]

Coeficiente de determinación: Nos indica que el  52.29 % de la variación de la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos esta explicado por la tasa de desempleo y el índice de precios al consumidor. El coeficiente de determinación ajustado también nos explica lo mismo.

β0 = 5.740959 (Intercepto), nos indica que la variación de la (gdp), siempre en cuando la (unemp) y (cpi) es cero.

β1 = -0.2111305, nos indica que si UNEMP aumenta en 1%; la GDP disminuye en -0.21 %.

β2 = -0.0262326, nos indica que si CPI aumenta en 1%; la GDP disminuye en -0.026%

a.3) gdp = f(unemp, cpi, interest).

[pic 7]

Coeficiente de determinación: Nos indica que el  52.54 % de la variación de la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos esta explicado por la tasa de desempleo, el índice de precios al consumidor y la tasa de interés de los fondos prestables de EE.UU.

β0 = 5.653089 (Intercepto), nos indica que la variación de la (gdp), siempre en cuando la (unemp), (cpi) y el (interest) es cero.

β1 = -0.2301355, nos indica que si UNEMP aumenta en 1%; la GDP disminuye en -0.23 %.

β2 = -0.0260984, nos indica que si CPI aumenta en 1%; la GDP disminuye en -0.026%

β3 = 0.0314415, nos indica que si INTERESTI aumenta en 1%; la GDP aumenta en 0.03%

b) ANALISIS DE SIGNIFICANCIA:

b.1) análisis de significancia individual, solo del PGD.

 - β0 = 0.000, entonces podemos afirmar que es estadísticamente significativo y que ayuda a explicar a la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos.

- β1 = 0.002 entonces podemos afirmar que es estadísticamente significativo y que ayuda a explicar a la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos

- β2 = 0.322, entonces podemos afirmar que no es estadísticamente significativo y  noayuda a explicar a la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos

- β3 = 0.000, entonces podemos afirmar que es estadísticamente significativo y que ayuda a explicar a la tasa de crecimiento anual del PBI en estados unidos

b.2) análisis de significancia global, solo del PGD.

Prob >F = 0.000

Podemos afirmar que el modelo en general es estadísticamente significativo, y que ayuda a explicar el la tasa de crecimiento del PBI anual en ESTADOS UNIDOS.

b.3) Matriz de varianza y covarianza.

[pic 8]

Una matriz de varianza y covarianza es similar a la correlación, pero cuando se calcula la covarianza, los datos no están estandarizados.  Los elementos de la diagonal de la matriz de covarianzas contienen las varianzas de cada variable. La varianza mide qué tan dispersos se encuentran los datos alrededor de la media.

• La cov entre cpi u unemp = - 0.000009, es decir hay dependencia inversa y negativa es decir a grandes valores  unemp le corresponden pequeños valores a cpi.
• La cov entre unemp e interest = -0.0000 hay dependencia inversa y negativa.
• La cov entre unemp y la constante = -0.028, es decir hay dependencia inversa y negativa.

Para no redundar demasiado en la explicación la mayoría de las covarianzas son menores a 0, es decir todas las covarianzas tienen ddependencia inversa.

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