TRABAJO INDIVIDUAL EJERCICIO DE MODELOS “VARMA”
Enviado por Chriss1994 • 5 de Febrero de 2017 • Informes • 771 Palabras (4 Páginas) • 401 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMIA
Nombre: Christian Rea. Semestre: 7mo Semestre.
Asignatura: Econometría II. Fecha: 25/01/2017.
TRABAJO INDIVIDUAL
EJERCICIO DE MODELOS “VARMA”
SERIES: gasto – pib (anuales)
PRONOSTICAR EL AÑO 2015. PIB Y GASTO
[pic 2]
- ANÁLISIS GRÁFICO DE LA SERIE
Abrimos las dos series de pib y gasto como grupo y mostramos el grafico.
[pic 3]
Por lo que podemos observar, es que el pib dependen del gasto, porque la variable pib esta a lado del gasto, y tambien existe una correlacion entre las variables, el gasto presenta una leve tendencia al crecimientoy el pib no presenta una tendencia clara al crecimiento, por eso según la grafica nos indica que debemos aplicar un modelo VAR.
- EXISTENCIA DE RELACION ESPURIA
Aquí veremos si existe alguna relacion expuria, estimando una ecuacion con las dos variables mas la constante [pib c gasto].
[pic 4]
DW= 1,51
R cuadrado= 0,2004
Como: R cuadrado < DW
Esto nos da a entender que no estamos ante una regresion expuria.
La relación de las series en sus niveles depende de una distribución de probabilidad, y no depende de una coincidencia matemática.
GASTO(Prob)=0,002
Observamos que gasto es significativa, y tambien vemos el coeficiente de gasto y decimos que se esta cargando -0,19 ctvs. De gasto para cubrir el pib.
- DETERMINAR LOS ORDENES DE INTEGRACION
Procedemos a identificar el orden de integracion de las dos series.
ANALIZAMOS PIB
Por raiz unitaria, en sus niveles y automatico.
[pic 5]
DW= 1,93 esta dentro de los limites.
Al menos uno de los estimadores es significativo.
ADF(prob.)= 0,0004
Ho: raiz unitaria y H1: no raiz unitaria.
Por lo que esto es evidencia em contra de la hipotesis nula.
La cual la serie en sus niveles es estacionaria por tanto el orden de integracion es de orden 0.
ANALIZAMOS GASTO
Por raiz unitaria, en sus niveles y automatico.
[pic 6]
DW= 1,89 esta dentro de los limites.
Al menos uno de los estimadores es significativo.
ADF(prob.)= 0,0585
Ho: raiz unitaria y H1: no raiz unitaria.
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