Analisis Track Record
Enviado por joaquinbull • 21 de Mayo de 2018 • Informes • 1.466 Palabras (6 Páginas) • 72 Visitas
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Track Record
En nuestro informe de la semana pasada recomendamos a nuestros inversores variadas posiciones en la divisa EURCAD, nuestra principal observación nos indicaba que lo correcto sería tomar una posición larga en la moneda esperando que esta fuera al alza, llegamos a esta conclusión a través del comportamiento que esta había llevado los últimos días, en que se desvió completamente del canal bajista en el que se encontraba hace al menos unos 4 días. Sin embargo esta no fue la única estrategia recomendada.
El comportamiento ex-post no fue el esperado, no obstante, con los stop loss y diferentes opciones de inversión logramos rescatar un 0.48%, luego de una pérdida de un 0.17%.
La moneda fluctuó de forma inversa a la esperada, mostrando una baja en su valor, lo que activó el stop loss establecido con una pérdida asociada de un 0.17%, continuando esta tendencia a la baja, activamos esa área de la estrategia que consideraba una posición corta, donde se activó el take profit con un 0,48%, ambos indicadores se activaron al día siguiente de adquirir la posición inicial, permitiendo una ganancia total de 309,2 dólares en menos de 24 horas, recordando que habíamos invertido 100.000 dólares en la posición.[pic 3]
Recomendación de inversión: USDRUB
Historia reciente de la divisa
A principios de 2018 la divisa presentaba una tendencia bajista que venía desde finales del año anterior, luego tuvo algunas alzas de precio esporádicas en febrero, volviendo a bajos valores hasta el mes de abril, donde se produjo un punto de inflexión producto de la inyección de rublos al mercado ruso, lo que disparó el valor de la divisa al máximo observado en el último año al menos.
Desde el efecto de la inyección de moneda en el país el valor de la divisa ha fluctuado en niveles que van sobre las tendencias previas, lo que sugiere que la depreciación del rublo respecto al dólar ha tenido un carácter cercano a permanente y no se ha podido recuperar.
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Análisis Técnico
El análisis se realiza a partir de índices RSI, Williams, Bollinger y medias móviles.
El índice RSI, si bien no es concluyente por tener un valor de 35.8, señala una leve tendencia a comprar.
Williams a lo largo del día a presentado ambos extremos, pero los últimos datos indican una tendencia a una tomar una posición larga.
Bollinger en los últimos 20 periodos muestra el valor de la divisa por debajo de su promedio menos dos desviaciones estándar, lo que se encuentra con probabilidad de 2.5% el total de datos, lo que sugiere tomar una posición larga.
En cuanto a las medias móviles, la de corto plazo genero una sobre posición con la de largo plazo y luego cambiaron tendencias, donde se fue al alza, lo que sugiere tomar una posición larga.
Estrategia de inversión
Para esta divisa, en vista de los indicadores presentados anteriormente, además de la inyección mencionada en el país europeo, recomendamos entrar con una posición larga al valor actual de 61.682 rublos por dólar.
El techo más próximo está en 61.9748, pero esperamos que lo rompa luego de presentar alguna tendencia contraria, esto fundamentado en el comportamiento histórico de la moneda, una vez sobre pasado ese techo, establecemos el take profit en 63.0258 otorgando un 2.15% de rentabilidad, y cercano al posible techo de rebote de tendencia, ubicado en 63.0837. Para esta misma estrategia establecemos un stop loss en 61.3945, generando una pérdida de 0.5%.
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En caso de activar el primer take profit y romper el techo establecido, se sugiere tomar una nueva posición larga al precio de 63.1243, con un take profit en 63.5896, cercano al próximo techo ubicado en 63.6194, lo que dejaría una ganancia adicional de 0.74%, además establecemos un stop loss en 62.9601, que generaría una pérdida de 0.25.
En caso que la divisa tienda a la baja y active el primer stop loss, tomar una posición corta con un take profit establecido en 60.7923, cercano al valor mínimo desde la inyección de rublos, lo que dejaría una rentabilidad de 1%, esta estrategia va con un stop loss asociado en el valor de compra inicial, lo que dejaría una pérdida de 0.5%.
La estrategia se puede observar en el gráfico y en el esquema de decisión con su respectiva rentabilidad final asociada.
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Recomendación de inversión: Teva Pharmaceutical
La compañía
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Es una compañía del área farmacéutica internacional con sede en Israel. Su especialidad corresponde a medicamentos genéricos y de ingredientes activos. Es considerada la mayor productora de genéricos del mundo y una de las 20 farmacéuticas más grandes.
TEVA US presenta una posibilidad de inversión en la que nos enfocaremos para invertir.
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