Práctica 2 Mercado de Forwards, Swaps, futuros

Práctica 2

Mercado de Forwards, Swaps, futuros

Ejercicio 1: Tasa Nominal

Calcule la prima del dólar a plazo, si el tipo de cambio al contado es 12.8911 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es 13.510, ambos a la compra.

Ejercicio 2: Tasa Anualizada

Calcule la prima del dólar a plazo, si el tipo de cambio al contado es 12.8911 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es 13.510, ambos a la compra.

Ejercicio 3: Tasa Anualizada

Al día de hoy se tiene que el tipo de cambio en Costa Rica tiene un precio de compra de 558 colones por dólar y de 571 colones por dólar, para la venta, por lo que se ha determinado que viendo las estadísticas del Banco Central en los últimos 4 años, donde se dio el cambio de Gobierno, se ha determinado que el tipo de cambio por estos meses muestra alguna volatilidad.

Tomando en cuenta el tipo de cambio forward a 120 días, de 554.52 para la compra y de 574.48 para la venta, se le solicita, realizar un análisis de dicha situación y determinar:

1. Si se debería utilizar la figura de cobertura de forward, para cubrir el riego cambiario.

1. Independiente de su respuesta, se debe calcular cual es el porcentaje que representa dicha transacción en términos nominales y en términos anualizados.

1. Defina para que le sirven los números, a usted como empresario y contra qué son comparables. (Importador y exportador)

1. Explique, porqué estaría dispuesto un Banco a realizar esta transacción. ¿Cuánto sería la comisión que cobraría, hacer le Forward y a quien?

1. Calcule el monto de ganancia del Banco, en caso de realizar un Forward y liquidarlo al plazo establecido. ¿Cuántos dólares ha puesto el Banco?

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