Arbol De Deciciones Financieras

• CONTRUIRÁ UN ARBOL DE DESICIONES FINANCIERAS

Para el árbol de decisión estructurado anteriormente y dándole resultados monetarios para cada evento y las probabilidades respectivas tenemos:

Un árbol de decisión tiene la siguiente estructura:

VME (B) = (0.5)(50,00) + (0.5)(-10,000) = $20,000

VME (F) = (0.3)(40,000) + (0.7)(30,000) = $33,000

VME (G) = (0.5)(50,000) + (0.5)(20,000) = $35,000

VME (D) = $38,000 que es el mayor valor monetario esperado entre las dos alternativas de decisión: D4 = $38,000 y D5 = $33,000

VME (E) = $35.000 que es el mayor valor monetario esperado entre las dos alternativas de decisión: D6 = $15,000 y D7 = $35,000

VME(C) = (0.1)(10,000)+(0.4)(38,000)+(0.5)(35,000)=$33,700

La alternativa óptima será entonces: D2 con un valor esperado de $33.000 que es superior a los valores monetarios esperados de las alternativas D1=$20.000 y D3=$0

También es útil examinar el grado de riesgo asociado con esta decisión por lo que es importante incluir sólo aquellos resultados asociados con las alternativas de decisión que la administración pretende seguir, que lógicamente son las mejores, por lo que la decisión será:

Seleccionar la alternativa D2 y si sucede E3 no seguir; si sucede E4 tomar la alternativa D4, pero si sucede E5 tomar la alternativa D7.

• INVESTIGARA LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES DE LA UNIDAD

Un árbol de decisión: es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Dada una base de datos se construyen diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema.

Variable: Objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente presente, en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Los objetos, procesos o características reciben el nombre de variables en la medida en que su modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica. Las variables principales a las que se suele referir la investigación en psicología pueden ser independientes, dependientes, intermedias, conductuales, observables, o inobservables.

Variable independiente: En la verificación experimental, el investigador intenta reproducir artificialmente los fenómenos que se dan de forma espontánea en la realidad y que desea comprender; cuando dispone de una hipótesis que establece un supuesto vínculo causal entre un objeto, proceso o característica (supuesta causa) y el objeto proceso o característica que exige una explicación (el efecto), manipula experimentalmente la primera para ver si se produce el efecto que la hipótesis describía. La variable que manipula el experimentador recibe el nombre de variable independiente.

Los nodos de decisión: se denotan por cuadrados y representan aquellos lugares del proceso de toma de decisión en los que se toma una decisión. En este punto, el tomador de decisiones tiene control y decide la acción que debe tomar.

Los nodos de probabilidades: se denotan con círculos e indica aquella parte del proceso de toma de decisiones en las que ocurre algún estado de la naturaleza. En este punto, el tomador de decisiones no tiene control de la situación que se pueda presentar y el resultado se deja al azar.

Las ramas: se utilizan para denotar las decisiones o los estados de la naturaleza con sus probabilidades de ocurrencia respectivas.

Por último, se colocan los pagos al final de las ramas terminales del estado de la naturaleza, para mostrar el resultado que se obtendría al tomar una decisión particular y que después ocurra un estado específico de la naturaleza.

La creación de un diagrama de árbol de decisión requiere simplemente que las alternativas y posibles estados de la naturaleza de un problema de decisión particular, se coloquen en secuencia, con la base del árbol representando el presente y los extremos de las ramas más a la derecha, representado el futuro, más distante que se deba considerar.

Usualmente la bifurcación en la base del árbol de decisiones es una bifurcación acto, que representa la decisión inmediata que más nos preocupa en el análisis.

Certidumbre (certeza): Se tiene conocimiento total sobre el problema, las alternativas de solución que se planteen van a causar siempre resultados conocidos e invariables. Al tomar la decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor beneficio.

Riesgo: La información con la que se cuenta para solucionar el problema es incompleta, es decir, se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que pueden arrojar. En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un resultado. En estos casos se pueden usar modelos matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el posible resultado. La probabilidad objetiva es la posibilidad de que ocurra un resultado basándose en hechos concretos, puede ser cifras de años anteriores o estudios realizados para este fin. En la probabilidad subjetiva se determina el resultado basándose en opiniones y juicios personales.

Riesgos y errores comunes: Quienes toman decisiones aplican la racionalidad acotada, pero muchas evidencias indican que también tiene riesgos y errores sistemáticos que introducen en sus juicios. Estos provienen de intentos por abreviar el proceso de decisión. Para minimizar el esfuerzo y evitar transacciones difíciles, la gente tiende a basarse demasiado en su experiencia, impulso, sentimientos viscerales y “recetas” practicas. En muchos casos estos atajos resultan de utilidad. Sin embargo, pueden llevar a distorsiones severas de la racionalidad.

Sesgo por exceso de confianza Se ha dicho que “en la elaboración de juicios y toma de decisiones, ningún problema es frecuente ni tiene más potencia de ser catastrófico que el exceso de confianza”. Cuando se nos plantean preguntas sobre hechos y se nos pide estimar la probabilidad de que nuestras respuestas sean correctas, tendemos a ser demasiados optimistas. Desde un punto de vista organizacional, uno de los descubrimientos más interesantes relacionados con el exceso de confianza es que los individuos cuyas

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