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ESTADÍSTICA MULTIVARIADA

losorno2Práctica o problema24 de Agosto de 2015

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TALLER No 2 DE ESTADÍSTICA MULTIVARIADA

  1. Encuentre con uso de la ecuación convencional la descomposición espectral de [pic 1].

RESPUESTA:

Valores propios

Vectores propios     trans

9

0,948683295

0,316227774

-1

-0,31622777

0,948683295

Debo llegar a Akk=λe1e1t + λe2e2t.

M=

8

3

3

0

e1

e1t

0,9486833

0,948683295

0,316227774

0,3162278

 

 

e2

e2t

-0,316228

-0,31622777

0,948683295

0,9486833

 

 

0,89999999

0,300000006

0,30000001

0,10000000

0,10000000

-0,300000006

-0,30000001

0,89999999

                         

0,89999999

0,300000006

9

 =

8,09999994

2,70000006

 = λe1e1t

0,30000001

0,10000000

2,70000006

0,90000004

0,10000000

-0,300000006

-1

 =

-0,10000000

0,30000001

 = λe2e2t

-0,30000001

0,89999999

0,30000001

-0,89999999

        

Akk=

7,99999994

3,00000006

3,00000006

0,00000005

  1.  Encuentre si el determinante de [pic 2] usando el concepto de Sarrus o Crammer cumple los postulados de las inversiones. Compruébelo con EXCEL pero usando la fórmula del mínimo complementario.

M=

5

-2

1

5

-2

-2

3

2

-2

3

1

2

7

2

1

RESPUESTA:

Det=

46

 

(5*3*7) + (-2*2*1) + (1*-2*2) – (-2*-2+7) – (5*2*2) – (1*3*1) = 46

Por el mínimo complementario por determinante en Excel por sarrus.

85

-32

-7

  • Pro el mínimo Complementario

46

  • Por determinante Excel

46

  • Por Sarrus

44

  • Como el determinante es positivo, cumple el postulado de las inversiones.

  1.  Sean: [pic 3] y [pic 4], encontrar las medias y covarianzas de las combinaciones lineales:

[pic 5] 

en términos de [pic 6].

RESPUESTA:

[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]

Z =

Z1

C11

C12

Y1

 Z2                                

C21

       C22   *

Y2

Z3

C31

C32

[pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]

Z =

Z1

2

-3

Y1  =

 Cy

Z2        

1

-1

  Y2

Z3

2

3

µZ = E(Z) = e(Cx) = C µx[pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23]

2

-3

µ1

1

-1

µ2

2

3

[pic 24]

C µx   =

2µ1- 3µ2[pic 25]

µ1- µ2

2µ1+3µ2

Matriz de Covarianza

z = Cov (Z) = C∑C´

C∑C´

[pic 26][pic 27]

[pic 28]

[pic 29][pic 30][pic 31]

2

-3[pic 32]

σ11

σ12

2

1

2

1

-1

σ21

σ22

-3

-1

3

2

3

4σ11-12σ12+9σ22[pic 33]

2σ11-5σ12+3σ22

4σ11-9σ22[pic 34]

2σ11-5σ12+3σ22

σ11-2σ12+σ22

2σ11+σ12-3σ22

4σ11+9σ22

2σ11+σ12+3σ22

4σ11+12σ12-9σ22

4. Diga si la matriz [pic 35]es ortogonal.

X(t)=

0

-2

0

-2

1

-1

0

-1

-1

  • Una matriz es ortogonal cuando Qx=XX(t)=Identidad.

X=

0

-2

0

-2

1

-1

0

-1

-1

 

Qx=

4

-2

2

-2

6

0

2

0

2

...

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