LABORATORIO Nº2: Contrate de carteras
Enviado por Francisco Leiva • 15 de Noviembre de 2015 • Tareas • 456 Palabras (2 Páginas) • 159 Visitas
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS
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LABORATORIO Nº2: Contrate de carteras
Fecha: 13 de noviembre de 2015
ARICA – CHILE
TABLA DE CONTENIDOS
PÁGINA | |
CAPITULO I. INTRODUCCION | |
1.1 Justificación y descripción general…………………... | 3 |
1.2 Objetivos…………………………………………………… | 3 |
1.2.1Objetivo General…………………………………….. | 3 |
1.2.2Objetivos Específicos………………………………. | 3 |
CAPITULO II. ANALISIS | |
2.1 Desarrollo…………………………………………….…… | 4 |
2.3 Calculo de matriz de varianza y covarianza………... | 9 |
2.4 Varianza, riesgo y utilidad esperada del mercado…. | 9 |
2.5 Grafica línea de mercado de capitales……………….. | 10 |
CONCLUSIONES………………………………………………. | 11 |
CAPITULO I. INTRODUCCION
- Justificación y descripción general
A continuación se mostrara los precios de 30 acciones de diferentes empresas de distintos países e industrias, dentro de un periodo de 5 años, estos datos serán extraídos del programa “Economática”. Luego usando el programa Excel y sus diferentes aplicaciones se calculará la rentabilidad mensual por acción, y así poder formar la matriz de varianza y covarianza, para poder conocer el riesgo de cada cartera. Finalmente se graficar el riesgo versus número de acciones.
- Objetivos.
- Objetivo General
El análisis de la composición de cada cartera y el riesgo que enfrenta al cambiar el número de acciones.
- Objetivos Específicos
- Calcular las rentabilidades mensuales de las acciones.
- Lograr calcular las covarianzas y las varianzas.
- Calcular el riesgo de cada cartera.
- Graficar el riesgo versus número de acciones.
- Manejar el programa Economática y el Excel para calcular los riesgos de las empresas.
- Desarrollar la habilidad para trabajar en equipo.
Desarrollo.
Para este laboratorio tomamos empresas de Chile, Brasil y EEUU, de distintas industrias, una vez extraídos los datos de economática y agregados a Excel, se calculó la rentabilidad mensual por acción, para así poder obtener la matriz de varianzas y covarianzas, para así obtener el riesgo de cada cartera formada, con las 30 acciones teniendo variadas ponderaciones dependiendo de la cantidad de acciones que compongan la cartera.
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