Series de tiempo prueba de la Raíz Unitaria
Enviado por Lalolanda7 • 27 de Agosto de 2015 • Apuntes • 443 Palabras (2 Páginas) • 69 Visitas
Series de tiempo prueba de la Raíz Unitaria
Para la prueba de la Raíz Unitaria se utiliza la serie de tiempo mensual con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el año de Enero 1995 a Diciembre 2014.
Al graficar la serie de tiempo sin ningún tratamiento se obtiene lo siguiente:
[pic 1] [pic 2]
Se observa que la serie de tiempo tiene intercepto y cuenta con una tendencia determinista creciente, no cuenta con una varianza constante ni tiene una media a lo largo de la serie y la probabilidad no es significativa.
Se realiza la prueba de la Raíz Unitaria, dando como resultado lo siguiente:
ADF Test Statistic | -2.563717 | 1% Critical Value* | -4.0002 | |
5% Critical Value | -3.4301 | |||
10% Critical Value | -3.1383 | |||
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | ||||
Augmented Dickey-Fuller Test Equation | ||||
Dependent Variable: D(IGAE) | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 06/10/15 Time: 11:31 | ||||
Sample(adjusted): 1995:06 2014:12 | ||||
Included observations: 235 after adjusting endpoints | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
IGAE(-1) | -0.149743 | 0.058409 | -2.563717 | 0.0110 |
D(IGAE(-1)) | -0.480635 | 0.074074 | -6.488565 | 0.0000 |
D(IGAE(-2)) | -0.296791 | 0.074724 | -3.971838 | 0.0001 |
D(IGAE(-3)) | -0.313679 | 0.072219 | -4.343467 | 0.0000 |
D(IGAE(-4)) | -0.353856 | 0.061638 | -5.740849 | 0.0000 |
C | 10.70391 | 3.948072 | 2.711174 | 0.0072 |
@TREND(1995:01) | 0.027847 | 0.011114 | 2.505521 | 0.0129 |
R-squared | 0.363115 | Mean dependent var | 0.223404 | |
Adjusted R-squared | 0.346355 | S.D. dependent var | 2.600576 | |
S.E. of regression | 2.102523 | Akaike info criterion | 4.353488 | |
Sum squared resid | 1007.897 | Schwarz criterion | 4.456539 | |
Log likelihood | -504.5348 | F-statistic | 21.66537 | |
Durbin-Watson stat | 1.950689 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |
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