Tarea 7 Optimización
Enviado por Ren93 • 17 de Noviembre de 2021 • Síntesis • 395 Palabras (2 Páginas) • 44 Visitas
Tarea 7 Optimización
Problema 1
Un asesor de inversiones en una empresa quiere desarrollar un modelo que se puede utilizar para asignar fondos de inversión entre cuatro alternativas: acciones, bonos gubernamentales, fondos de inversión y bonos privados. Para el periodo de inversión siguiente, la empresa elaboró estimaciones de la tasa de rendimiento anual y el riesgo asociado de cada alternativa.
Alternativas | Rendimiento Esperado Anual |
Acciones | 10% |
Bonos Gubernamentales | 5% |
Fondos de Inversión | 8% |
Bonos Privados | 6% |
Matriz de Varianzas y Covarianzas | ||||
| Acciones | Bonos Gubernamentales | Fondos de Inversión | Bonos Privados |
Acciones | 0.120 | 0.020 | 0.080 | 0.060 |
Bonos Gubernamentales | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.037 |
Fondos de Inversión | 0.080 | 0.045 | 0.070 | 0.056 |
Bonos Privados | 0.060 | 0.037 | 0.056 | 0.050 |
La empresa especificó lineamientos adicionales que deben aplicarse a todos los clientes, los cuales son los siguientes:
- No más de 75% de la inversión total puede estar en acciones.
- El monto invertido en fondos de inversión debe ser por lo menos igual que el monto invertido en bonos gubernamentales.
- El monto de bonos privados debe ser por lo menos 10%, pero no más de 30%, de la inversión total.
a. Suponga que un valor de riesgo máximo para un cliente en particular es 0.25. ¿Cuál es la asignación óptima de los fondos invertidos entre acciones, bonos, fondos de inversión y efectivo? ¿Cuál es la tasa de rendimiento anual y el riesgo total para el portafolio óptimo?
b. Suponga que el valor de riesgo máximo para un cliente más conservador es 0.23. ¿Cuál es la asignación óptima de los fondos invertidos para este cliente? ¿Cuáles son la tasa de rendimiento anual y el riesgo total para el portafolio óptimo?
c. Otro cliente más audaz tiene un valor de riesgo máximo de 0.3. ¿Cuál es la asignación óptima de los fondos invertidos para este cliente? ¿Cuáles son la tasa de rendimiento anual y el riesgo total para el portafolio óptimo?
d. Determina el portafolio óptimo que maximiza el rendimiento. ¿Cuál es la tasa de rendimiento anual y el riesgo total para el portafolio óptimo?
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