Relación de largo plazo PIB Peru y Chile
Enviado por economicus2016 • 7 de Septiembre de 2020 • Informes • 1.108 Palabras (5 Páginas) • 78 Visitas
TITULO DE INVESTIGACIÓN
Relación de largo plazo entre el PBI per cápita de Perú y Chile, durante el periodo 1990 y 2019
Autor: Giuseppe Bernabé Zenteno Arce
- Introducción
1.1 Motivación
En esta investigación se busca analizar de manera exhaustiva la relación de largo plazo que existe entre el PBI per cápita de Perú y Chile. Para ello, se usa el principio de convergencia en el nivel de ingresos. El nivel de capital, así como el punto de inicio del nivel de ingresos de Chile que es mayor al de Perú. Además, se debe considerar la cercanía geográfica y los tratados de libre comercio que se traducirían en que los ingresos económicos de la economía peruana se deben parecer cada vez más a la de Chile. En nuestro caso, se espera encontrar evidencia de convergencia económica.
Este trabajo utiliza como técnica econométrica la cointegración. De existir una relación de largo plazo, dichos co-movimientos deberían ser sistemáticamente bien capturados por un vector de cointegración entre las dos series. Para ello, realizamos diversas pruebas de estacionariedad de las series y luego nos enfocamos en hallar el vector que represente mejor a las series observadas. En principio esperamos que uno de los parámetros nos diga si existe convergencia entre estas economías.
- Preguntas de investigación
La investigación se plantea las siguientes preguntas:
- ¿Existe evidencia de una fuerte convergencia a largo plazo entre el PBI per cápita de Perú y Chile, durante el periodo 1990 y 2019?
- ¿Existe evidencia en la captura de las series analizadas a través de un vector de cointegración y un modelo de VEC?
- Objetivos de la Investigación
El principal objetivo de esta investigación es contar con una nueva aproximación local al tema de convergencia entre ingresos de dos países. Dadas las características del trabajo (sólo dos variables), se eligió la estrategia de Carrera (2012) y se obtuvo una aproximación a la convergencia en términos de crecimiento entre países.
Además, la investigación se centra en encontrar una evidencia fuerte de convergencia. A partir de un crecimiento promedio de la economía peruana mayor que la de Chile. No obstante, se plantea también que las crisis internacionales y rigideces de información tuvieron impactos más profundos sobre Perú y Chile, y esto coadyuvo a tener una suerte de convergencia económica fuerte.
- Marco Teórico
- Revisión de Literatura
Según Flores (2013) para teóricos como Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, la interdependencia es producto de los procesos acelerados de intercambio que se dieron tras la Segunda Guerra Mundial, los cuales cambiaron la dinámica del sistema internacional, al unir o relacionar cada vez más a los Estados.
En Enders (2010) se discute en el capítulo 4 la importancia de diferenciar entre series estacionarias en diferencias y series estacionarias en tendencia. Los errores que conlleva asumir que una serie es estacionaria en diferencia cuando en realidad lo es en tendencia. Dado que tanto una serie estacionaria en tendencia genera un gráfico muy similar al de un proceso que tiene una raíz unitaria y un drift, se desarrollan diversas maneras de evaluar a una serie. Al respecto, la discusión se cierra con el criterio del investigador para tratar a una serie como un caso o el otro.
En el caso del PBI, Enders (2010) sugiere que se considere como estacionaria en tendencia. Así, se argumenta que una serie que es estacionaria en tendencia con un quiebre estructural puede ser tomada por error como una serie con raíz unitaria.
En ese sentido, las pruebas de raíz unitaria que consideran quiebre estructural, como el test de Zivot y Andrew pueden arrojar la misma conclusión tanto para Perú como para Chile.
Análisis de largo plazo: Co-integración y Vector de Corrección de Errores (VEC)
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