Cuaderno 1 La regulación emitida por CNBV, Banxico y Basilea II
Enviado por Supuramothro • 18 de Noviembre de 2015 • Resúmenes • 986 Palabras (4 Páginas) • 95 Visitas
Cuaderno 1
La regulación emitida por CNBV, Banxico y Basilea II
¿Por qué las autoridades financieras regulan y supervisan la correcta implementación de las normas de regulación? En este cuaderno, además de reforzar el conocimiento sobre lo que ha leído en las Notas 1, clarificará razones sobre esta interrogante en el tema de la administración integral de riesgos. También identificará la importancia de la normativa de la administración integral de riesgos para el sistema financiero mexicano, específicamente la banca múltiple.
Para lograr lo anterior, este cuaderno contiene cuatro actividades. La primera aborda el tema de la Circular Única que presenta la CNBV; la segunda, el de la Circular 4-2006, presentada por Banxico; la tercera, la normatividad de Basilea II, y la cuarta integra todos los elementos reforzados en las tres primeras. Es recomendable que la resolución de estas actividades la alterne con el estudio de las notas de unidad, como se indica en su guía.
Considere que: Las disposiciones contenidas en los sitios web que se mencionan en sus Notas de unidad no son independientes; la CNBV, por ejemplo, es miembro del comité de Basilea, como puede constatarlo en su página electrónica. |
Actividad 1
Instrucciones: Lea con atención y desarrolle lo que se solicita en cada punto.
- Indique cómo se clasifican los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras y qué artículo de la circular lo sustenta. Fundamente su respuesta.
- Mencione el artículo que establece lo siguiente: “Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos cuantificables a los que están expuestas, considerando, en lo conducente, los riesgos no cuantificables”.
- Explique el rol que desempeña el responsable de vigilar y mantener la independencia necesaria entre la unidad para la administración integral de riesgos y las unidades de negocio.
- Explique la importancia de dicha unidad.
- Mencione quién propone al comité de riesgos, para su aprobación, las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la institución, así como las modificaciones.
- Indique el nombre de la unidad cuya función es investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites de exposición al riesgo.
- De la respuesta anterior, mencione qué debe identificar dicha unidad en sus actividades.
- Complete el siguiente artículo: “Las instituciones en la administración del riesgo de liquidez, como mínimo deberán…”.
- Mencione los aspectos que deben tomar en cuenta las instituciones para contemplar los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos.
- Defina qué deben contemplar como mínimo las instituciones en la administración de riesgos de crédito y que artículo lo indica.
- Complete el siguiente artículo: “Las instituciones en la administración del riesgo de mercado, por lo que hace a títulos para negociar, títulos disponibles para la venta, operaciones de reporto, otras operaciones con valores y los instrumentos derivados clasificados como…”
- Explique su importancia.
- Mencione qué deberán revelar al público inversionista las instituciones financieras.
Actividad 2
Instrucciones: Lea con atención y desarrolle lo que se solicita en cada punto.
- Explique el objetivo de la Circular 4/2006.
- Mencione, de acuerdo al anexo de la circular, los puntos que deben cumplir los intermediarios para operar productos derivados.
- Explique qué sucede si no se cumplen los 31 puntos de este anexo.
- Mencione el propósito que establece dicha circular.
- Mencione el nombre de la sección de la circular que establece lo siguiente: “La entidad deberá tener sistemas que permitan el procesamiento de las operaciones, la valuación y el control de riesgos de preferencia en tiempo real, tanto en la operación como en el área de apoyo”.
- Explique los tipos de riesgos que se deben monitorear en esta circular.
- Del punto anterior, argumente por qué deben ser monitoreados.
- ¿Considera que si cumple lo dispuesto en la Circular Única sobre Administración Integral de Riesgos, en automático está cumpliendo con la sección de administración de riesgos del anexo? Argumente su respuesta.
La normativa estudiada hasta esta parte del Cuaderno de trabajo aplica para todas las instituciones que operan en México. La siguiente actividad se refiere a una de aplicación mundial.
Actividad 3
Instrucciones: Lea con atención y desarrolle lo que se solicita en cada punto.
- Explique las funciones del comité de Basilea en la administración de riesgos.
- Mencione los países que integran el comité de Basilea.
- Mencione el objetivo del acuerdo de Basilea II.
- Indique las diferencias y semejanzas que existen entre el acuerdo de Basilea I y Basilea II.
¡Atención! Para responder esto es necesario que investigue qué es Basilea I. |
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