Econometría y Modelación Docente Internacional
Enviado por Alex Kryzec • 31 de Mayo de 2019 • Exámen • 888 Palabras (4 Páginas) • 66 Visitas
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Escuela de Administración
Maestría en Administración Financiera
29 de Mayo de 2013 José J. Cao Alvira, Ph.D.
Econometría y Modelación Docente Internacional
El examen es individual. La deshonestidad académica no será aceptada.
De la base de datos que tiene disponible, cual incluye 4939 corporaciones, limite TODO su análisis compañías de mediana capitalización o mayor.
Entiéndase, únicamente reduzca su base de datos para que únicamente incluya aquellas compañías con una valorización de mercado igual o mayor a dos mil millones de USD ($2,000,000,000). De ahora en adelante, ésta será la base de datos con que trabajará la prueba.
Pregunta 1
¿Con cuántas corporaciones ahora cuenta su base de datos?
Una vez realizada la depuración, la Base de datos cuenta con 1.140 Corporaciones.
Pregunta 2
¿Cuál es valor promedio y la varianza de la valorización de mercado de las corporaciones en su base de datos?
El promedio es 15.503 Millones de Usd
La Varianza es 1.113.837.106
Pregunta 3
¿Cuál es valor promedio y la varianza de la razón de la valoración en libros y la valoración de mercado de las corporaciones en su base de datos?
El promedio es 0.419391
La varianza es 0.211643
Pregunta 4
¿Cuál es valor promedio y la varianza del retorno porcentual anual a diciembre de 2013 de las acciones de las corporaciones en su base de datos?
El promedio es de 48.06%
La varianza de 3.06838
Pregunta 5
Considere el siguiente modelo de regresión:
a<[pic 1]
En este modelo, el retorno anual a diciembre de 2013 de la acción es una variable dependiente de un intercepto, la valoración de mercado de la acción a diciembre de 2013 y la razón entre la valoración en libros y la valoración en mercado de la acción a diciembre de 2013.
- Utilizando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, indique el valor estimado de los coeficientes:
: 0.961436804[pic 2]
: -1.60732E-06[pic 3]
: -1.087019762[pic 4]
- Utilizando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, indique cuáles de los coeficientes tiene significancia estadística al nivel del 5%:
: Tiene Significancia estadística[pic 5]
: No Tiene Significancia estadística[pic 6]
: Tiene Significancia estadística[pic 7]
Pregunta 6
Considere el siguiente modelo de regresión:
[pic 8]
En este modelo, el retorno anual a diciembre de 2013 de la acción es una variable dependiente de un intercepto, la valoración de mercado de la acción a diciembre de 2013, la razón entre la valoración en libros y la valoración en mercado de la acción a diciembre de 2013 y una variable dicótoma que toma un valor igual a uno (=1) si la corporación está incorporada en los EE.UU (o USA) e igual a cero (=0) si no lo está.
- Utilizando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, indique el valor estimado de los coeficientes:
: 0.837142[pic 9]
: -1.69988E-06[pic 10]
: -1.072086362[pic 11]
: 0.145972734[pic 12]
- Utilizando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, indique cuáles de los coeficientes tiene significancia estadística al nivel del 5%:
: Tiene Significancia estadística[pic 13]
: No Tiene Significancia estadística[pic 14]
: Tiene Significancia estadística[pic 15]
: No Tiene Significancia estadística[pic 16]
Pregunta 7
Considere el siguiente modelo de regresión:
[pic 17]
En este modelo, el retorno anual a diciembre de 2013 de la acción es una variable dependiente de un intercepto, la valoración de mercado de la acción a diciembre de 2013, la razón entre la valoración en libros y la valoración en mercado de la acción a diciembre de 2013, y una variable dicótoma que toma un valor igual a uno (=1) si la corporación pertenece a un código industrial SIC igual a 2834 (e.g. Pharmaceutical Preparations) e igual a cero (=0) si no.
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