Econometría

PREGUNTAS

 21.1. ¿Qué significa estacionariedad débil?

Un proceso estocástico es débilmente estacionario si su media y la varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos de tiempo depende únicamente de la distancia o diferencia entre los dos períodos y no la hora real a la que se calcula la covarianza.

 21.2. ¿Qué significa serie de tiempo integrada?

Si una serie de tiempo tiene que ser diferenciada d veces antes de que se quede inmóvil, es integrada de orden d, I (d), en su forma no diferenciadas pueden, por ejemplo, una serie de tiempo es fluctuantes.

 21.3. ¿Cuál es el significa cado de raíz unitaria?

Diciéndolo, el término de raíz significa que una determinada serie de tiempo es fluctuante. Más técnicamente, el término se refiere a la raíz del polinomio en el lag.

 21.4. Si una serie de tiempo es I (3), ¿cuántas veces debe diferenciarse para hacerla estacionaria?

Tiene que ser diferenciado tres veces

 21.5. ¿Qué son las pruebas Mickey-Fuller (DF) y DF aumentada?

El DF es una prueba estadística que se puede utilizar para determinar si una serie de tiempo es estacionaria. El ADF es similar al DF excepto que toma en cuenta la posible correlación en el término de error.

 21.6. ¿Qué son las pruebas Engle-Granger (EG) y EG aumentada?

El EG y AEG pruebas son procedimientos estadísticos que se pueden utilizar para determinar si dos series de tiempo están cointegrados.

 21.7. ¿Cuál es el significa cado de cointegración?

Dos variables son cointegrados se dice que, si hay una relación estable a largo plazo entre ellos, aunque individualmente cada una de las variables es fluctuante. En ese caso, la regresión de una variable en el otro no es falsa.

Alumna: Ttito Carbajal Mishiel

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