ECONOMETRIA

ECONOMETRÍA

Es una ciencia auxiliar de la economía que tiene por objetivo probar la hipótesis o teorías económicas mediante la utilización de las matemáticas e información estadística.

METODOLOGÍA

Para verificar las hipótesis o la teoría económica se sigue el siguiente proceso:

1. PRIMERA ETAPA: Especificación del modelo

En esta etapa se condiciona el trabajo econométrico posterior e incluso la utilización de los resultados en la toma de decisiones.

En esta etapa las relaciones económicas se expresan mediante relaciones matemáticas lo que permite que el fenómeno económico sea explorado empíricamente.

Se debe determinar lo siguiente:

1. La variable endógena y las variables exógenas, por ejemplo:

XN:

V. Endógena: exportaciones tradicionales

V. Exógena: pesquero, agrícola, minero y gas natural

1. Las expectativas acerca del signo y la magnitud de las estimaciones del modelo.

[pic 1]

[pic 2]

1. La forma matemática del modelo

1. Modelos Lineales
2. Modelos no Lineales

1. Modelo econométrico cuadrático
2. Modelo econométrico hiperbólico
3. Modelo econométrico exponencial
4. Modelo econométrico potencial

1. SEGUNDA ETAPA: Estimación del modelo

En esta etapa se calcula los valores numéricos de las constantes y/o estimadores del modelo.

Esta etapa es eminentemente técnica y requiere conocimientos de teoría económica, matemática y estadística y se siguen los siguientes pasos.

1. Recolección de la información estadística

Pueden ser:

1. Series de tiempo
2. Datos de corte transversal
3. Series de tiempo con datos de corte transversal
4. Datos de ingeniería
5. Datos tecnológicos
6. Datos institucionales

1. La identificación del modelo lo que permite determinar y se puede estimar o no el modelo

1. Examen de los problemas de agregación

Microeconomía: Demanda Individual

Macroeconomía: Consumo

1. Selección de la técnica adecuada para estimar

1. Mínimos cuadrados ordinarios (M.C.O)
2. Mínimos cuadrados indirectos (M.C.I)
3. Mínimos cuadrados bietápicos (M.C.B)
4. Mínimos cuadrados trietápicos (M.C.T)
5. Máxima verosimilitud con información limitada (MVIL)
6. Máxima verosimilitud con información completa (MVIC)

1. Examen de los estimadores obtenidos por cada técnica de estimación

Un buen estimador debe ser:

1. Insesgado
2. Eficiente
3. Consistente
4. Suficiente

1. TERCERA ETAPA: Verificación o Evaluación

En esta etapa se consideran 3 criterios:

1. Criterio económico a priori:

Está relacionado con el signo y la magnitud de las variables económicas que intervienen en el modelo, determinados por los principios de la teoría económica.

En algunos casos si los resultados de los modelos no concuerdan con la Teoría económica se rechaza.

Se debe revisar las escuelas de pensamiento económico.

1. Criterios estadísticos:

1. Índice de determinación [pic 3]
2. Coeficiente de correlación [pic 4]
3. Prueba de coherencia de los estimadores
4. Prueba de confianza del modelo
5. Cuadro de análisis de varianza

1. Criterios econométricos

1. Autocorrelación
2. Heterocedasticidad
3. Multicolinealidad

1. CUARTA ETAPA: Utilización del modelo

Un modelo que ha aprobado la etapa de verificación se utiliza con fines de predicción y toma de decisiones. Este modelo debe tener:

1. Pausibilidad teórica
2. Capacidad explicativa
3. Simplicidad
4. Precisión de los estimadores del modelo

1. QUINTA ETAPA: Modificación o adecuación del modelo

Estimado y revisado debe adecuarse a la realidad económica que es dinámica.[pic 5]

                [pic 6]

MODELO ECONOMÉTRICO CON DOS VARIABLES

• IDEAS BÁSICAS

El análisis de regresión se relaciona en gran medida con la estimación o predicción de la media (de la población) o valor promedio de la variable dependiente, con base a los valores conocidos o fijos de las variables explicativas. En la siguiente tabla anterior se proporciona la media, o promedio, del consumo semanal que corresponde a cada uno de los 10 niveles de ingresos.

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