Gestión de Riesgo con @RISK
angelinaulloagTutorial3 de Julio de 2014
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Modelación de la Incertidumbre en la
Gestión de Riesgo con @RISK
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03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Modelación de la
Incertidumbre en la Gestión de
Riesgo de Proyectos de
construcción y Montaje
Industrial con @RISK
Expositor: Ing. José Contreras Jiménez
Construcción y Montaje Proyecto PETROPOWER, Talcahuano Chile 1997-1998
03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Construcción y Montaje Proyecto PETROPOWER, Talcahuano Chile 1997-1998
Maniobra y Montaje COKER DRUMS
Modelación de la Incertidumbre en la
Gestión de Riesgo con @RISK
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03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
@RISK en la Industria del Petróleo
@RISK en la industria del transporte de
la electricidad
@RISK en la industria Eléctrica
@RISK en la Industria de Refinerías de
Petróleo
03-09-2004 Modelación de la Incertidumbre
con @RISK
Riesgo en los Proyectos
n El riesgo es la exposición a un evento
que genera resultados negativos para
los objetivos del proyecto (Plazo, Costo,
Calidad, Alcances).
n Un evento es un suceso con impacto
positivo o negativo para los objetivos
del proyecto.
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con @RISK
Modelación de la Incertidumbre
n Aplicación de modelos matemáticos en
la determinación de distribuciones de
probabilidad asociadas a variables que
presentan un rango de variación
desconocido.
n Medir la contingencia generada por el
desconocimiento del futuro según la
naturaleza del proyecto.
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con @RISK
Modelación de la Incertidumbre
n Asignación de distribuciones de
probabilidad en las variables del modelo
que presentan un rango de variación
para cuantificar la contingencia
generada por eventos BUSINESS US
USUAL
n Aplicación simulación de Montecarlo
para estimar la distribución de
probabilidad del resultado del modelo
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Modelación de la Incertidumbre
en:
n Plazos: SCHEDULE
n Presupuesto: BUDGET COST
– Estimación rangos Costo Directo
• Costo Equipos
• Costo HH
• Costo Materiales
• Costo Subcontratos
– Estimación Costo Indirecto
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con @RISK
Modelo con @RISK
n Identificación variables aleatorias
INPUT y OUTPUT en el modelo.
n Asignación de distribuciones de
probabilidad en variables con mayor
nivel de incertidumbre
n Aplicación simulación de MONTE
CARLO en el modelo con @RISK
n Interpretación de resultados
n Generación de Reportes
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El Software @RISK
n Se agrega a programas de hojas de
cálculo como MS EXCEL apara
efectuar análisis de riesgo con la
finalidad de entregar un marco de
resultados consistentes para la toma
decisiones.
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con @RISK
El Software @RISK
n Motor de Cálculo para planillas en
EXCEL
n Aplica la técnica de simulación de
MONTECARLO en la estimación de
Rangos y probabilidades de variables
inciertas
n Permite hacer análisis de sensibilidad
de las variables criticas.
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con @RISK
Modelación con @RISK en:
n Estimación de Precios Unitarios:
– PU=(HH+EQ+MAT+SUBC)/Unidad
n Estimación VAN en un Flujo de caja.
n Análisis de escenarios.
n Análisis de correlación entre las
variables.
n Generación Distribuciones de
Probabilidad.
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Modelo Matemático
Variables
INPUT
Variables
OUPUT
Planilla de Cálculo
en EXCEL
Simulación de Montecarlo con @RISK
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Barra de Herramientas de
@RISK
Barra de Herramientas de
Decisión TOOLS
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Definición
Variables
OUTPUT
Definición de
variables
INPUT
RUN
Simulación
Revisión Datos
de Simulación
y análisis de
resultados
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Variables INPUT
n Variables numéricas con nivel de
incertidumbre
n Se asigna una FDP previa prueba de
Hipótesis según existencia de base de datos
para la variable en estudio.
Definición Celda
INPUT
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Distribuciones de Probabilidad
n V.A. Discretas: Recorrido de la V.A. es
Discreto.
– Número de caras al lanzar tres monedas
– Número de accidentes fatales en un montaje
– Cantidad de fallas en una máquina en un
tiempo determinado.
– Cantidad de Ausentismo Laboral en una
faena.
– Número de uniones rechazadas en una
línea de PIPING por control de calidad.
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Distribuciones de Probabilidad
n V.A. Continua: Recorrido de la V.A. es
Continua.
– Plazo de Término de una Fase del
Proyecto.
– Costo directo del Proyecto
– Precio unitario de una partida
– HH estimadas en Ingeniería
– HM estimadas en Construcción
– Tiempo de ejecución de una tarea en
Construcción y montaje.
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Asignación de FDP para modelar
la incertidumbre
n FDP Uniforme: Precios
n FDP Normal Estándar: Precios con
desviación estándar y promedio.
n FDP Triangular: Duración de actividades,
tiempo consumo de Equipos en faena,
consumo materiales.
n FDP Beta subjetiva: Duración ejecución de
una tarea.
n Otras según ajuste con pruebas de
Hipótesis.
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Aplicación a un Caso Financiero
n Confección Flujo de caja de un ejercicio
relacionado con lanzamiento de un nuevo
producto.
n Existe un Competidor que su entrada es
aleatoria.
n Existe precio sin entrada y con entrada del
competidor.
n Existe volumen de venta con entrada y sin
entrada del competidor al mercado.
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Ejemplo Flujo de Caja
FINANCE The @RISK Demonstration Model :
Product Launch Risk Analysis 1991-2000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========
Price No Entry $69.25 $87.25 $117.72 $111.48 $98.33 $93.48 $90.71 $89.33
Price With Entry $53.33 $67.73 $80.00 $64.00 $61.33 $56.00 $54.93 $52.27
Volume No Entry 3500 4340 6580 5565 5180 5180 4970 4935
Volume With Entry 3300 4158 3564 3399 3300 3300 3432 3696
Competitor Entry: 0
Design Costs $50,000.00
Capital Investment $200,000.00
Operating Expense Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Sales Price $69.25 $87.25 $117.72 $111.48 $98.33 $93.48 $90.71 $89.33
Sales Volume 3500 4340 6580 5565 5180 5180 4970 4935
Sales Revenue $242,358 $378,659 $774,575 $620,411 $509,339 $484,230 $450,833 $440,824
Unit Production Cost $23.33 $24.27 $25.24 $26.25 $27.30 $28.39 $29.52 $30.71
Overhead $5,600 $6,944 $10,528 $8,904 $8,288 $8,288 $7,952 $7,896
Cost of Goods Sold $87,267 $112,261 $176,590 $154,968 $149,685 $155,341 $154,687 $159,426
Gross Margin $155,091 $266,398 $597,985 $465,443 $359,654 $328,890 $296,147 $281,399
Operating Expense $12,799 $16,465 $25,900 $22,729 $21,954 $22,784 $22,688 $23,383
Net Before Tax ($50,000) $0 $142,292 $249,933 $572,085 $442,715 $337,700 $306,106 $273,459 $258,016
Depreciation $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000
Tax ($23,000) ($18,400) $47,054
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