Econometria
Enviado por bernardovera • 6 de Octubre de 2015 • Documentos de Investigación • 839 Palabras (4 Páginas) • 199 Visitas
Se solicita Estimar un Modelo de Demanda de turismo internacional para Chile
Para este modelo, la especificación econométrica solicitada es:
ln Dijt= β0+ β1 Dijt-1+ β2Ipcchjt+ β3Tcjt+ β4Pobit+ β5Desit+ β6Ipcit+ β7Pibit+ α2dm2t+ α3dm3t+ α4dm4t+ α5dm5t+ …
…+ α6dm6t+ α7dm7t+ uijt
Donde i es el Grupo de Origen (América del Norte, Europa, Medio Oriente, Asia, Oceanía, América del Sur y América Central), j es el país de destino (Chile) y, t es el período de tiempo (mes y año (2005-2010)); así se tienen las siguientes variables (en logaritmo natural):
Dijt | : Número de llegadas de turistas extranjeros (miles). |
Dijt-1 | : Número de llegadas de turistas extranjeros, rezagados en un año (miles). |
Ipcchjt | : IPC de Chile. |
Tcjt | : Tipo de cambio multilateral. |
Pobit | : Población de cada grupo de origen. |
Desit | : Desempleo de cada grupo de origen (miles). |
Ipcit | : IPC del grupo de origen. |
Pibit | : Producto Interno Bruto per cápita a PPP. |
dmit | : Dummy que representa Grupo de origen i con valor 1, y 0 en los otros casos. |
βi | : Parámetro a estimar para cada variable. |
αi | : Parámetro a estimar para cada dummy (categoría base: Grupo de América del Norte). |
uijt | : Error aleatorio. |
Realice la estimación del modelo econométrico utilizando la metodología de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
- Seleccione un modelo, y verifique si el modelo cumple con los supuestos de Gauss-Markov
Multicolinealidad
[pic 1]
[pic 2]
Interpretación
Los t-ratio no son mayores a 1,96 más bien son cercanos lo cual se puede traducir que no hay tanta significancia de las variables, lo cual no es muy bueno porque lo ideal es que todas las variables sean significativas caso que no ocurre en este modelo (tabla).
El error estándar es mayor que 0,005 lo que significa que las variables son representativas a excepción de una sola variable que es el IPC de chile ya que es demasiado pequeño su valor.
El R-Square tiende a ser más cercano a 1 combinado con el indicador de IPC el cual su t-ratio es baja, esto se traduce a que hay una presencia de multicolinealidad de la variable.
La determinante w es muy es cercana a 0, lo que se señala que existe una correlación parcial entre las variables.
[pic 3]
El Nuevo R-Square es menor que el R-Square anterior condición que comprueba la no presencia de multicolinealidad entre las variables que existen en este modelo.
EL nuevo ols comprueba la insignificancia de IPCCH, puesto que el nuevo t-ratio tiene un valor menor a 1,96.
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