Analisis De Riesgo

Análisis de riesgo

El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgo o PHA por sus siglas en inglés Process Hazards Analysis, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir.

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa).

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente.

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de los cuales medir y evaluar.

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos.

Métodos de análisis de riesgo

 Método Mosler o Navarrete

 Método cuantitativo mixto

 Método cuantitativo

 HACCP

 Safety Integrity Level

La administración de riesgo empresarial es un proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, la administración y el personal de dicha entidad. Es aplicado en el establecimiento de estrategias de toda la empresa, diseñada para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos.

Tipos de riesgos financieros

 Riesgo de mercado: asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y en el que se distinguen:

 Riesgo de cambio: consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.

 Riesgo de tipo de interés: consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés.

 Riesgo de mercado (en acepción restringida): que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones, deuda, derivados, etc.

 Riesgo de crédito: consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones.

 Riesgo de liquidez o de financiación: y que se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos —que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y la voluntad de hacerlo.

 Riesgo operativo: que se define en el acuerdo de Basilea II utilizado para la regulación del sector bancario en Europa como el "riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos". En esta definición se incluye el riesgo legal, y se excluyen los riesgos clasificados como estratégicos y de reputación.

 Magnitudes cuantitativas del Riesgo - VaR.: Todos los tipos de riesgos comentados en los apartados anteriores han sido muy tenidos en cuenta por parte de las entidades participantes en los mercados y ponen de manifiesto la necesidad de disponer de herramientas que permitan determinar de forma cuantitativa (en unidades monetarias) el riesgo asumido al integrar un nuevo activo a la cartera. Surge de esta manera el VaR (Value at Risk) que ofrece una medida cuantitativa

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