Cuestionario Mercado de dinero

GRUPO 1

PRUEBA CONCEPTUAL

1. El componente de efectivo o ingreso de poseer una acción es denominado dividendo
2. La parte de la rentabilidad de un inversionista que proviene de cambios en el valor se llama el componente  beta de la declaración.
3. Usted es dueño de una acción que tiene un rendimiento total del 26% durante los últimos cuatro años. El retorno del 26% es su Período de espera de cuatro años.
4. Si agrega las rentabilidades de un activo durante los cuatro años anteriores y luego divide el total por cuatro, ha calculado la devolución Media o promedio aritmético.
5. La tasa del proyecto de ley del Tesoro se denomina tasa libre de riesgo
6. El exceso de retorno por encima de la factura de T obtenido en una parte de la acción se denomina prima de riesgo en el retorno de la acción.
7. El rendimiento de una acción u otro activo de riesgo se compone de dos partes, la varianza y ​​la desviación estándar.
8. Las medidas más comunes de riesgo para activos tales como acciones y bonos son media y el promedio aritmética.
9. La "curva en forma de campana" se llama la distribución normal 
10. Si la rentabilidad de un activo se distribuye normalmente, la probabilidad de que una determinada rentabilidad esté dentro de una desviación estándar de la media es 68% . La probabilidad de que un rendimiento determinado esté dentro de dos desviaciones estándar de la media es 95%.
11. Las medidas de uso común de la tendencia de los precios de dos activos a moverse hacia arriba y hacia abajo juntos son la covarianza y ​​la correlación.
12. Si los rendimientos de dos activos cambian en la misma dirección y son directamente proporcionales, entonces los rendimientos tienen positivo.
13. Si no hay relación entre los rendimientos de dos activos de riesgo, entonces sus rendimientos tienen correlación negativa.
14. En general, los rendimientos de los activos de riesgo corresponden a una ganancia de capital.
15. Si no hay relación entre los rendimientos de dos activos de riesgo, entonces sus rendimientos tienen correlación cero.
16. La variación de una cartera de acciones es menor que la varianza de una acción individual debido a una perfecta correlación positiva.

GRUPO No.2

17. La tendencia de los rendimientos de una acción individual a covary con el mercado se mide por __rendimiento________ de la acción.

18. El rendimiento esperado de una cartera se calcula como ___promedio_______ de los rendimientos esperados de la seguridad individual.

19. Si la correlación entre dos valores es inferior a 1, la desviación estándar de la cartera es menor que la __media________ de las desviaciones estándar de seguridad individuales.
20. Al combinar dos valores cuyos retornos están correlacionados negativamente, está logrando lo que llamamos un ____riesgo mínimo o eliminación del riesgo______.

21. El conjunto de todas las carteras viables que pueden formarse combinando valores de riesgo se denomina conjunto __DE OPORTUNIDADES________ o conjunto ____FACTIBLE______.
22. El conjunto de carteras factibles que los inversionistas sólo deben considerar es el CONJUNTO EFICIENTE__________.

23. La cartera en el conjunto de oportunidades que tiene la desviación estándar más baja se llama la cartera __optima________.
24. La fórmula para la variación de una cartera tiene dos tipos de términos: ___de variación_______  y en términos de ____riesgo______

25. La fórmula para la variación de una cartera tiene tantos      títulos   términos como hay valores en la cartera.
26. La fórmula para la variación de una cartera tiene tantos        covarianza     términos como pares de valores en la cartera.

27. La desviación típica de una cartera es casi siempre inferior a una media ponderada de las desviaciones estándar de los valores individuales; Este efecto se conoce como _Varianza Mínima_________.
28. Para una cartera muy diversificada, la variación de la cartera se aproxima al __diversificar________ a medida que el número de activos crece.

29.  Los estudios han demostrado que el número de acciones que debe tener en su cartera para lograr la diversificación es de aproximadamente ___TREINTA_______.

30. La oportunidad establecida para una cartera compuesta por el activo libre de riesgo y un activo de riesgo es una línea ____DERECHA______, mientras que la oportunidad establecida para una cartera compuesta por dos activos de riesgo es una línea ____CURVA______.

31. El _____Modelo de diversificación_____ es el conjunto eficiente para todos los activos.

32.  El principio _de _diversificación________ se refiere al hecho de que el proceso de selección de la cartera puede ser pensado como dos pasos, uno que involucra datos objetivos y otro que involucra preferencias personales.

GRUPO 3

16. El supuesto de EXPECTATIVAS HOMOGÉNEAS establece que todos los inversionistas tienen la misma información (estimaciones)  con respecto a los rendimientos esperados, las varianzas y las covarianzas.

17. La contribución de una garantía de riesgo de la cartera se mide por la DESVIACIÓN ESTÁNDAR  entre la rentabilidad de la cartera de valores y la de mercado.

18. Con préstamos sin riesgo y las expectativas de OPORTUNIDAD, todos los inversores tendrían la misma cartera de activos de riesgo llaman a la cartera FACTIBLE.

19. La representación algebraica de la línea del mercado de valores se denomina BETA.

20. La intersección y, correspondiente a una beta cero, en el SML es IGUAL A LA TASA LIBRE DE RIESGO.

21. La pendiente del SML es igual a la LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES.

22. La beta de la cartera de mercado es UNO.

23. El eje y del SML mide  RENDIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA.

24. El eje x del SML mide CONJUNTO EFICIENTE.

25. El riesgo total consiste en RIESGO DE OPERACIONES y RIESGO FINANCIERO.

26. Para un individuo que forma una cartera diversificada, solo el riesgo ASUMIDO es importante.

OPCIÓN MÚLTIPLE

1. Cuando se agrega un valor a una cartera, las aportaciones de retorno y riesgo apropiadas son:

1. La rentabilidad esperada del activo y su desviación estándar.
2. El retorno más probable y el beta.
3. El rendimiento esperado y la beta.
4. El retorno más probable y el beta.
5. Estos dos no pueden ser medidos.

1. Cuando las acciones con el mismo rendimiento esperado se combinan en una cartera:

        a. La rentabilidad esperada de la cartera es menor que la rentabilidad media esperada de las acciones.

        b. La rentabilidad esperada de la cartera es mayor que la rentabilidad media esperada de las acciones.

        c. El rendimiento esperado de la cartera es igual al rendimiento esperado promedio de las acciones.

        d. No existe relación entre el rendimiento esperado de la cartera y el rendimiento esperado de las acciones.

1. Covarianza mide la interrelación entre dos valores en términos de:

1. Tanto el retorno esperado como el movimiento de retorno.
2. Tanto el tamaño como la dirección del movimiento de retorno.
3. La desviación estándar de los retornos.
4. Tanto el rendimiento esperado como el tamaño de los movimientos de retorno.
5. Las correlaciones de retornos.

La siguiente información se refiere a las preguntas 4-5

GenLabs ha sido una acción caliente los últimos años, pero es arriesgado. Los rendimientos esperados para GenLabs dependen en gran medida del estado de la economía de la siguiente manera:

SOLUCIÓN

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