Economía para la investigación y el diseño experimental

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EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL

ASIGNATURA: Economía para la investigación y el diseño experimental         PARALELO: A

ESTUDIANTES:                                                         FECHA:23/02/2021

Instrucciones Generales

• En las preguntas prácticas deberán evidenciar el desarrollo de la misma para poder ser consideradas validas; las respuestas deberán estar consignadas con esferográfico.[pic 3]

INSTRUCCIONES

• La entrega después de la notificación establecida tendrá una penalización del 25% de la nota máxima (ENTREGA 10: 00 PM).
• La no entrega tendrá como calificación de 0 sin reclamo establecido.
• El taller debe ser subido al correo felix.carrera01@cu.ucsg.edu.ec  con el siguiente asunto: ¨ Economía experimental - Paralelo A – Examen del segundo parcial – Nombres y apellidos de los estudiantes¨. (El violar esta norma tendrá una penalización del 25% de la nota máxima)
• No hay preguntas para el profesor.
• Solo un representante del grupo subirá el taller.
• Se calificará orden del procedimiento y redacción coherente de las respuestas mediante un reporte gerencial bien presentado, pulcro y explicado en forma de discusión de resultados.
• Todo el desarrollo del examen debe ir en el mismo archivo del examen manteniendo la extensión o el formato de origen (Word).

Teoría (1 punto cada una)

1. Simular una serie de tiempo experimental significa:

1. Simular de varios escenarios ajustados.
2. Simular de manera lineal
3. Simular de manera lineal, pero corrigiendo los retardos.
4. Todas
5. Ninguna

1. Entre las series de tiempo tipo GARCH

1. Siempre hay alta volatilidad
2. Nunca hay baja volatilidad, pero si varianza ajustada
3. Siempre alta volatilidad, pero con varianza ajustada
4. Todas
5. Ninguna

1. Hablar de una serie experimental es hablar del origen de la regresión

1. Sí, pero con factores volátiles medidos en el tiempo.
2. Sí, pero solo se puede hacer la comparación con una regresión simple.
3. No porque la serie experimental es auto regresiva.
4.  No porque la serie experimental solo se basa en la varianza de la serie y la regresión en el cambio de variable.
5. Ninguna

1. La volatilidad en un modelo Garch es definida como:

1. La desviación estándar o la varianza de los retornos.
2. El riesgo que se debe asumir en el pronóstico
3. El error estocástico de la serie
4. Todos
5. Ninguna

1. Uno de los principales problemas en el uso de los modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicionada es:

1. Dificultad de determinar el número óptimo de rezagos.
2. La acentuación de un r-cuadrado confiable.
3. Tener una tendencia estable
4. Todas
5. Ninguna

Caso práctico (5 Puntos)

Se quiere hacer un experimento mediante la comparación de modelos de pronóstico en lo que es análisis de divisa por lo que se pide que entre a yahoo finanzas y tome un tipo de divisa con un historial mensual de 5 años que le permita comparar entre el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y un Arima. Explique sus indicadores y de conclusiones acertadas al gerente mediante reportería y tomando una decisión clara de qué modelo ajusta mejor detallando todas sus razones. Tenga en cuenta que el gerente no es economista y necesita un reporte bien explicado de forma descriptiva para entenderlo.

Nota: El tipo de divisa debe ser diferente a la de sus compañeros.

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2016:03-2021:02 (T = 60)

Variable dependiente: Close

Desviaciones típicas HAC, con ancho de banda 2 (Kernel de Bartlett)

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