La nueva Mitigacion de riesgos del Banco Itaú

Mitigación

Itaú se encarga de reducir y anticipar cualquier irregularidad de liquidez. Para que los esfuerzos de mitigación sean exitosos, es importante que todos estemos informados sobre los riesgos que podrían afectar nuestra área y tomemos las medidas necesarias para protegernos.

El Comité de Liquidez determinará, si es necesario, un Plan de Contingencia de Liquidez acorde a la situación relevada.

Pero los principales problemas de liquidez que pueden llegar a aplicar  un plan de contingencia son:

1. Pérdida sostenida de depósitos

Se tienen dos elementos de prevención del riesgo que tienen relación con la base de depósitos a plazo y saldos de las cuentas corrientes. Estos se encargan de prevenir tempranamente si el banco está perdiendo fondeo. En caso de que uno de estos dos elementos de prevención de riesgo ven falencias se acudirá a un Comité de Liquidez extraordinario en que analizara:

• Si los depósitos están bajando por un problema de tasa de transferencia.
• Si se trata de un problema de calidad de servicio.
• Si se está provocando un cambio en el mercado debido a alguna nueva ley o producto.
• Si efectivamente hay una pérdida de confianza por parte de nuestros clientes.

1. Concentración de depósitos por contraparte

Se tienen dos elementos de prevención de riesgo a fin de que la concentración de depósitos no ocurra, es por esto que también se aplica un mecanismo para controlar la concentración por segmentos del negocio.

Si posiblemente aparece este riego el Comité de Liquidez analizará:

• Si la base de clientes aprobada por el Banco para captar depósitos a plazo es adecuadamente amplia.
• Si se trata de un problema de calidad de servicio.
• Si se está provocando un cambio en el mercado debido a alguna nueva ley o producto.
• Si efectivamente hay una pérdida de confianza por parte de nuestros clientes.
• Si esta situación se está dando a nivel mayorista, minorista o ambas.

1. Concentración de vencimientos excesiva

Se tiene definidas las prevenciones de riesgo tanto para la concentración de vencimientos totales, como para vencimientos de una contraparte y para la posición de caja proyectada a fin de controlar este riesgo.

Como en los casos anteriores si posiblemente aparece este riego el Comité de Liquidez analizará:

• La capacidad de generar liquidez que otorga nuestra cartera de papeles del BCCH.
• La liquidez del mercado esperada para la fecha crítica.
• Diferir vencimientos en las renovaciones de los días anteriores.
• Diversificar los plazos en la renovación de pasivos en la fecha crítica.

1. Downgrade

Entre nuestras prevenciones de riesgos también tenemos que monitorear nuestras clasificaciones crediticias.

El Comité de Liquidez se encargara de:

• Evaluar qué impacto tiene esta situación en el mercado.
• Evaluar si hay un impacto real en nuestra liquidez.
• Evaluar la conveniencia de implementar una acción comunicacional con nuestros clientes (en caso de que se haya evidenciado impacto en la liquidez del banco).
• Revisar la política de tasas de transferencia (si la liquidez del banco está siendo afectada).

1. Disminución de líneas de nuestras contrapartes

Dentro de nuestros mecanismos de prevenciones se decidió poder monitorear nuestra tasa de financiamiento y tener una retroalimentación permanente de nuestros traders.  Si se da este problema el comité tendrá que tomar una de las siguientes medidas:

• Ajustar las tasas de transferencia a fin de reflejar y traspasar a las áreas comerciales la nueva calidad de riesgo de la institución.
• Poner a consideración de la alta gerencia la conveniencia de realizar alguna acción comunicacional para informar a los clientes y/o el mercado financiero de la situación y su real magnitud.
• Alargar el plazo del fondeo institucional.
• Definir nuevos volúmenes sobre la cartera AFS con los que se requiere operar.
• Coordinar con el área de Compliance, Legal y las áreas comerciales correspondientes para habilitar en forma expedita a aquellos clientes que sean potenciales depositantes con el propósito de ampliar la base de depositantes.

1. Problemas de liquidez en otras empresas del grupo

Si se produce este problema el Gerente de Finanzas será alertado por el Country Manager de la Corporación y/o el Gerente respectivo y llamará a un Comité de Liquidez en el que se analice:

• La gravedad del problema de liquidez.
• Los posibles efectos que pueda tener sobre la imagen o liquidez del banco.
• La liquidez adicional que se requiera para hacer frente a esta situación.

1. Problemas de liquidez en el sistema financiero

Consideramos que el monitoreo de las variables de la tasa interbancaria y el comportamiento de los depósitos del sistema ayuda a dar señales anticipadas cuando la empresa no cuenta con suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Así el Comité extraordinario analiza este problema de liquidez y se toman ciertas tareas:

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