Regresión linea

Regresión lineal:

Es la técnica de estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Se adapta a una variedad de situaciones. En la investigación social, el análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos desde medidas económicas hasta diferentes aspectos de comportamiento humano. La regresión lineal modela la relación entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio. El objetivo principal de la regresión es la determinación o estimación de β1y β 2 a partir de la información contenida en las observaciones de que disponemos. Esta estimación se puede llevar a cabo mediante diversos procedimientos.

Serie de tiempo:

Es una secuencia de observaciones, medidos en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, espaciados entre sí de manera uniforme, así los datos usualmente son dependientes entre sí. El principal objetivo de una serie de tiempo donde es su análisis para hacer pronóstico.

Algunos ejemplos donde se puede utilizar series temporales

Economía y Marketing

• Proyecciones del empleo y desempleo.

• Evolución del índice de precios de la leche.

• Beneficios netos mensuales de cierta entidad bancaria.

• Índices del precio del petróleo.

Demografía

• Número de habitantes por año.

• Tasa de mortalidad infantil por año.

Medioambiente

• Evolución horaria de niveles de óxido de azufre y de niveles de óxido de nitrógeno en una ciudad durante una serie de años.

• Lluvia recogida diariamente en una localidad.

• Temperatura media mensual.

• Medición diaria del contenido en residuos tóxicos en un río.

El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y Beta 1,0 es equivalencia con el mercado.1

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1,0 se expresan en porcentaje de volatilidad. Un valor con Beta' 1,75 es 75% más volátil que el mercado. Igualmente, un valor con Beta 0,7 sería 30 % menos volátil que el mercado.

Para valores o acciones en concreto, su Coeficiente Beta (β) se calcula usando análisis de regresión contra un índice representativo del valor del mercado, por ejemplo Ibex 35, en la Bolsa española.

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