Crisis Bancaria

Introducción

La investigación planteada a continuación trata sobre la Crisis Bancaria, situación que se produce por la economía del país o a nivel mundial ya que esto afecta los bancos directamente, en lo adelante conoceremos cada una de las causas por la que se desarrolla, las consecuencias que esta da como resultado, los mecanismos de intervención, la crisis bancaria más notable en nuestro país, entre otras cosas relacionadas a este tema.

El contenido que se detallará a continuación es de suma importancia para el manejo de los bancos ya que permite conocer la historia que desarrolla una crisis bancaria, así como también implementar medidas para la prevención de una crisis que pueda partir directamente de la entidad bancaria.

Esperamos la información desarrollada en lo adelante sea provechosa y pueda sumarle a sus conocimientos.

LAS CRISIS BANCARIAS

CONCEPTO

Una crisis bancaria es una situación en la que las quiebras o los retiros masivos (reales o potenciales) de depósitos de los bancos inducen a éstos a suspender la convertibilidad interna de sus pasivos u obligan a las autoridades a intervenir, otorgando asistencia en gran escala y de esa forma impedir las quiebras y/o los retiros de depósitos.

Cuando una crisis bancaria se extiende al conjunto del sistema bancario y financiero se denomina crisis bancaria sistémica, en cuyo caso, al menoscabar la financiación del conjunto de la economía nacional, tendrá un efecto negativo sobre la economía real.

IDENTIFICACIÓN

Las crisis bancarias no son fáciles de identificar empíricamente, en parte debido a la naturaleza del problema y en parte por la falta de datos pertinentes. Aunque en la mayoría de los países se dispone fácilmente de datos sobre los depósitos bancarios, y pueden utilizarse para identificar crisis asociadas a un retiro masivo de los depósitos de un banco, la mayor parte de los problemas bancarios recientes no se han originado del lado del pasivo de los balances de los bancos. En la mayoría de los países industrializados, las crisis bancarias no estuvieron relacionadas con retiros masivos de depósitos, aunque sí han sido más frecuentes en los países en desarrollo.

Las crisis bancarias generalmente se originan del lado del activo de los balances de los bancos, y son consecuencia de un prolongado deterioro de la calidad de los mismos. Por tanto, para identificar los episodios de crisis bancarias resulta útil analizar variables como la proporción de préstamos incobrables en las carteras de los bancos, las grandes fluctuaciones en los precios de los activos inmobiliarios y de las acciones e indicadores de quiebras comerciales. Sin embargo, esta información no siempre está disponible en países en vías de desarrollo.

En ocasiones los investigadores identifican la presencia de una crisis bancaria basándose en una combinación de hechos, como el cierre forzado, la fusión o la absorción de instituciones financieras por parte del gobierno, el retiro masivo de depósitos de los bancos o la asistencia gubernamental a una o más instituciones financieras, o bien en evaluaciones en profundidad de su situación financiera.

Causas de las Crisis Bancarias

La causas de las crisis bancarias pueden dividirse en macroeconómicas y microeconómicas.

Dentro de los factores macroeconómicos se encuentran, por una parte, choques que afectan la calidad de los activos bancarios, la expansión excesiva de los agregados monetarios, el fondeo de recursos y la dinámica crediticia y, por otra parte, también influyen las expectativas y la volatilidad externa e interna. Con respecto a las causas microeconómicas, éstas se caracterizan por la debilidad en la regulación y supervisión bancarias, la precipitación en los esquemas de liberalización financiera, los aspectos contables inadecuados, el aumento en los márgenes de intermediación financiera y en la cartera vencida, la participación estatal en la propiedad de los bancos, el otorgamiento de créditos a partes relacionadas y los problemas de información asimétrica.

1. Causas macroeconómicas

a) Choques macroeconómicos y calidad de los activos bancarios

Las turbulencias macroeconómicas afectan adversamente los balances bancarios. Si las turbulencias se manifiestan de manera violenta, pueden incluso amenazar la solvencia de gran parte del sistema bancario. Los choques macroeconómicos generalmente se traducen en menores tasas de crecimiento económico. Lo anterior reduce la capacidad del servicio de la deuda de los clientes bancarios, incidiendo negativamente en los activos de los bancos. Los activos bancarios también se pueden deteriorar a través de efectos inducidos por los precios de los activos. Por ejemplo, los préstamos inmobiliarios asociados con mercados deprimidos, han sido una causa importante de algunas crisis bancarias.

b) Choques macroeconómicos y fondeo bancario

Los choques macroeconómicos también deterioran la demanda de depósitos y otros pasivos bancarios y, por lo tanto, la habilidad de los bancos para fondear su portafolio. Las dos fuentes más importantes de fondeo bancario son los depósitos del público y los préstamos del exterior. Tanto la demanda de depósitos como la disponibilidad de capital internacional son volátiles en países en desarrollo. Para Latinoamérica se ha demostrado que la demanda de dinero y los flujos internacionales de capital son el doble de volátiles que los de economías industrializadas. La alta volatilidad que existe en la región ha influido en el crecimiento, la inversión, la distribución del ingreso y la pobreza. Los mercados financieros latinoamericanos tienen como característica los cortos plazos de vencimiento de los activos financieros, que resultan de la incertidumbre con respecto a las tasas de interés reales. La demanda de depósitos se contrae ante expectativas de tasas de interés real, inflación y devaluación, las cuales pueden originarse en señales derivadas de las políticas monetaria y fiscal.

c) Choques macroeconómicos y dinámica crediticia

El auge en el otorgamiento de créditos generalmente antecede a una crisis bancaria. El principal argumento que se utiliza en la literatura es que los países emergentes que han recibido mayores entradas netas de capital privado, son los que han experimentado las mayores expansiones en sus sectores bancarios comerciales, mismos que con posterioridad han caído en crisis y se han tenido que ajustar. La generación excesiva de crédito, así como su otorgamiento durante la fase expansionista del ciclo económico, constituye una causa importante de las crisis bancarias. El argumento anterior se basa en que la determinación entre riesgos altos y bajos para asignar créditos se dificulta cuando la economía se expande rápidamente debido a que la mayoría de los prestatarios se encuentran, al menos temporalmente, obteniendo utilidades y con una adecuada liquidez. Esto podría incluso concentrar los préstamos en los sectores de la economía que se expanden más rápidamente, por ejemplo el sector inmobiliario.

d) El papel de las expectativas

Las expectativas de los agentes económicos también pueden jugar un papel importante en las Crisis bancarias. El efecto rebaño consiste en la generalización de las expectativas sobre un posible evento adverso, a pesar de que dichas expectativas se sustenten, o no, con sólidos elementos analíticos. Resultaría en una modesta baja en los depósitos bancarios internos de un país, puede provocar retiros masivos si los individuos esperan que los retiros se generalicen. En estas circunstancias, y de no existir un seguro bancario, los depositantes que no retiren su dinero de los bancos pueden experimentar pérdidas considerables en su capital. Este fenómeno, si bien se presentó en varias crisis bancarias, fue característico en los casos de Venezuela y Filipinas.

e) Volatilidad externa e interna

La naturaleza de las actividades bancarias hace que los bancos sean vulnerables a cambios en los valores relativos de sus activos y pasivos, y a pérdidas de confianza. Generalmente, los bancos captan depósitos a corto plazo y prestan a largo plazo; operan con poco capital; y mantienen montos relativamente bajos de efectivo. Si la volatilidad altera la relación entre los valores de los activos y los pasivos bancarios, los bancos se ubican en una posición muy frágil.

f) Expansión excesiva de los agregados monetarios

Generalmente se considera a los aumentos en los agregados monetarios como representativos de un desarrollo favorable en los mercados financieros. Sin embargo, esto puede indicar un incremento en la fragilidad del sistema bancario si se presentan elementos como los siguientes: a) si el capital bancario y/o las reservas para créditos irrecuperables no se expanden para considerar el riesgo de los activos bancarios; b) si el aumento en los pasivos bancarios es muy rápido en comparación con el tamaño de la economía y con el saldo de reservas internacionales; c) si los activos de los bancos difieren significativamente de los pasivos en términos de plazos de

vencimiento y denominación monetaria; y d) si la economía está sujeta a choques de confianza.

2. Causas microeconómicas

a) Debilidad en la regulación y supervisión bancarias

La debilidad en la regulación y supervisión bancarias ha propiciado crisis al permitir controles internos muy pobres, prácticas poco sanas en el otorgamiento de créditos,

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