Taller Simulación Montecarlo

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UNIVERSIDAD DE PIURA

Capítulo 15: Gestión de Riesgos – Taller Simulación Montecarlo

ASIGNATURA DE PROYECTOS

Semestre 2019-II

        19 páginas

CONTENIDO

1.        SIMULACIÓN        3

1.1.        Definiciones.        3

1.2.        ¿Para qué simular?        3

1.3.        ¿Cuándo simular?        4

1.4.        Uso de la simulación        4

1.5.        ¿Por qué no se usa mucho?        4

1.6.        Fases de un proceso de simulación        5

2.        SIMULACIÓN MONTECARLO        6

2.1.        Generalidades.        6

2.2.        Etapas en una simulación Montecarlo.        6

EJEMPLO 1:        7

EJEMPLO 2:        11

EJEMPLO 3:        16

TALLER DE SIMULACIÓN MONTECARLO

1. SIMULACIÓN

1. Definiciones.

• La simulación es una técnica que pretende imitar, reproducir o simular las operaciones que conforman determinados procesos, a lo largo del tiempo.
• Se denomina sistema al conjunto de personas, máquinas o instalaciones que interactúan juntas, con el propósito de conseguir un objetivo común.
• A las personas, máquinas e instalaciones se les denomina entidades.
• Entre las entidades existen unas relaciones de dependencia.
• El conjunto de relaciones lógicas y matemáticas que definen el funcionamiento del sistema constituyen el modelo.
• Un sistema tiene las siguientes características:

• Existe dentro de un entorno.
• Tiene subsistemas.
• Tiene fronteras, que separan las entidades que conforman el sistema de las entidades del entorno.

• Estado de un sistema: conjunto de variables del sistema que describen su situación en un determinado instante.
• Variables de estado: definen el estado del sistema. Ejemplos: en un banco, el número de ventanillas ocupadas, el número de clientes dentro del local, etc.
• Tipos de sistemas:

• Discreto: si las variables de estado van cambiando de forma instantánea a intervalos discretos de tiempo cada vez que ocurre un fenómeno denominado suceso. Ejemplos: un banco, un supermercado, un almacén, etc.
• Continuo: cuando las variables de estado cambian continuamente respecto al tiempo. Ejemplos: un aeroplano, una represa, etc.

• Un modelo de simulación puede ser:

• Estático: si representa el sistema en un determinado instante, o simplemente el tiempo no juega ningún papel.
• Dinámico: si representa cómo evoluciona un sistema con el paso del tiempo.

1. ¿Para qué simular?

• El modelo se usa para tratar de descubrir cuál será su comportamiento ante determinadas situaciones.
• Si las relaciones que definen el modelo son lo suficientemente sencillas, puede ser posible usar métodos matemáticos (fórmulas) para resolver interrogantes que sean de interés, llegando así a una solución analítica.
• Sin embargo, en la mayoría de los sistemas reales estas relaciones son demasiado complejas, y se debe recurrir a la simulación.

1. ¿Cuándo simular?

• Cuando surge la necesidad de estudiar un sistema, ya sea para tratar de averiguar algo más entre las relaciones de sus distintos componentes o para predecir su desempeño bajo nuevas condiciones aún no consideradas, se pueden seguir distintos caminos:

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1. Uso de la simulación

• En la simulación se usa la computadora para hacer una evaluación numérica del modelo, aprovechando su alta velocidad de procesamiento.
• La simulación es una de las técnicas más usadas en la Investigación Operativa y en las Ciencias Administrativas; sin embargo, debido a varios impedimentos no ha tenido aún mayor aceptación y éxito en algunos países.

1. ¿Por qué no se usa mucho?

• Los modelos usados para estudiar grandes sistemas tendían a ser muy complejos, y la elaboración de los programas informáticos resultaba bastante trabajosa.
• Los modelos requerían bastante tiempo de cálculo de las computadoras.
• Se tenía la desafortunada impresión de que la simulación era sólo un ejercicio de programación informática.

1. Fases de un proceso de simulación

Las fases recomendadas para desarrollar una simulación son los siguientes:

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1. SIMULACIÓN MONTECARLO

1. Generalidades.

Numerosas actividades de producción y de servicios, tales como la planeación de procesos, la programación y el mantenimiento, son influenciadas por incertidumbres, tales como tiempos de trabajo, demanda, ocurrencia de fallas, etc., que suelen ser variables.

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