Análisis de las características de riesgos de las acciones
Enviado por César Chávez • 19 de Mayo de 2022 • Informes • 1.496 Palabras (6 Páginas) • 65 Visitas
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION
A TIEMPO PARCIAL 54
Grupo (1)
ASIGNATURA: | Análisis de Datos para la Gerencia |
PROFESOR: | Tomas Minauro La Torre |
TÍTULO TRABAJO: |
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos
de la Universidad ESAN por:
INFORME GERENCIAL
Análisis de las características de riesgos de las acciones:
[pic 1]
- Calcular los estadísticos descriptivos de cada una de las acciones y del S&P 500. Comente los resultados. ¿Qué acción es la más volátil?
[pic 2]
De los resultados podemos establecer que las acciones de Sandisk son las más rentables y a la vez las más riesgosas por que tiene la desviación estándar más alta; sin embargo también podemos indicar que estas acciones son las que generan mayor rentabilidad ante un mejor comportamiento del mercado.
Las acciones Caterpillar, son las segundas más rentables con un 3.01% y un riesgo moderado de 6.86%.
Las acciones de Johnson y Johnson es una de las menos rentables y presentan el nivel de riesgo más bajo.
Las acciones de Exxon Mobil, son poco rentables y con un riesgo moderado; mientras las acciones de Procter & Gable implica poco riesgos y una rentabilidad mínima. Por otro lado observamos que las acciones de Microsoft son las menos rentables y no tan riesgosas para invertir.
- Calcular la beta de cada acción ¿Cuál de estas acciones se esperaría que se comportara mejor en un mercado de alta calidad? ¿Cuál conservaría mejor su valor en un mercado para el sector popular?
Estadísticas de la regresión | Microsoft | Exxon Mobil | Caterpillar | Johnson & Johnson | McDonald's | Sandisk | Qualcomm | Procter & Gamble |
Coeficiente de determinación R^2 | 7.07% | 12.09% | 32.88% | 0.00% | 33.78% | 12.32% | 18.66% | 12.95% |
R^2 ajustado | 0.043414 | 0.095072 | 0.309062 | -0.029367 | 0.318329 | 0.097410 | 0.162641 | 0.103853 |
Error típico | 0.044376 | 0.052644 | 0.056992 | 0.035374 | 0.056223 | 0.185637 | 0.078867 | 0.035089 |
Observaciones | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
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Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | |
Intercepción | 0.000398 | 0.009259 | 0.015023 | 0.005207 | 0.009299 | 0.042965 | 0.014087 | 0.005475 |
S&P 500 | 0.458 | 0.731 | 1.493 | 0.009 | 1.503 | 2.605 | 1.414 | 0.507 |
En un mercado de alta calidad; las acciones que pueden tener un mejor performance seria las de Sandisk, por que generaría una mayor rentabilidad, mayores ganancias a pesar de que implique un gran riesgo.
Sin embargo para un mercado popular; podemos definir que las acciones de Johnson & Johnson serían las menos riesgosas, permitiendo mantener en lo posible su valor en el mercado; generando unas ganancias mínimas.
- Comente que tanto de la rentabilidad de cada una de las acciones es explicada por el mercado.
Microsoft
Y gorro = 0.000398 + 0.4583 X
Rent estimada de Microsoft = 0.000398 + 0.4583 rentabilidad S&P
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