CASO: Estrategia de Inversión
Enviado por Jona Merino • 8 de Septiembre de 2022 • Ensayos • 539 Palabras (3 Páginas) • 207 Visitas
POTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO
[pic 1]
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GERENCIA
Equipo 1
CASO: Estrategia de Inversión
PRESENTADA POR:
Jorge Luis Pérez Condori
Rosa Vanessa Gonzales Rios
Alfredo Jorge Campomanes Campomanes
Jonathan Pierre Merino Natorce
PROFESOR:
Juan Pedro Rodolfo Narro Lavi
Lima, 25 de marzo del 2022
DESARROLLO DEL CASO
PROBLEMA:
La empresa J.D. Williams Inc. Acaba de firmar un contrato de $800,000 para invertir. Se debe determinar la mejor combinación de este monto en los fondos de crecimiento, de ingresos y de mercado de dinero, para maximizar la rentabilidad de la inversión.
SOLUCIÓN:
- Recomiende la porción de los $800,000 que debe invertirse en cada uno de los tres fondos. ¿Cuál es el rendimiento anual que anticiparía para la recomendación de inversión?
- Rentabilidad e Índice de Riesgo para cada fondo:
[pic 2]
- Monto a invertir en cada fondo:
[pic 3]
- Restricciones del modelo:
[pic 4]
- Respuesta:
Según los rendimientos máximos a la inversión y la tasa de riesgo que está dispuesto a aceptar el cliente, podemos recomendar la siguiente distribución de dinero en cada uno fondos:
[pic 5]
Esta asignación nos generaría un total de $94,133 rendimiento anual:
[pic 6]
- Suponga que la tasa de riesgo del cliente aumenta a .055. ¿Cuánto aumentaría el rendimiento y como cambiaría la recomendación de inversión
En este caso cambiaríamos la restricción de riesgo máximo del cliente:
Restricciones del modelo:
[pic 7]
- Respuesta:
Recomendamos la siguiente asignación en los fondos:
[pic 8]
Si el cliente está dispuesto a arriesgar más, el cambio generaría un aumento el rendimiento anual de $4,667.
[pic 9]
- Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era .05. ¿Cómo cambiaría su recomendación de inversión si el rendimiento anual para el fondo de crecimiento se redujera a 16% o incluso a 14%?
- Si se redujera a 16% tendríamos la siguiente distribución:
[pic 10]
En este caso, recomendaríamos la siguiente asignación en los fondos:
[pic 11]
Donde el rendimiento total disminuiría en $4,978:
[pic 12]
- Si se redujera a 14% tendríamos la siguiente distribución:
[pic 13]
En este caso, recomendaríamos la siguiente asignación en los fondos:
[pic 14]
Donde el rendimiento total disminuiría en $9,067:
[pic 15]
- Imagine que el cliente expresó cierta inquietud respecto a invertir demasiado dinero en el fondo de crecimiento. ¿Cómo cambiaría la recomendación original si no se permite que el monto invertido en el fondo de crecimiento exceda el monto invertido en el fondo de ingresos?
En este caso, tenemos que agregar una restricción más al modelo:
[pic 16]
Esta restricción nos permite establecer que el fondo de crecimiento no exceda el monto invertido en fondo de ingresos.
De esta forma, nuestra recomendación sería la siguiente:
...