EXAMEN ORDINARIO ECONOMETRÍA BÁSICA

EXAMEN ORDINARIO ECONOMETRÍA BÁSICA II. CURSO 2015/2016. 11-­‐01-­‐2016

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………………..

Duración: 2 horas

Contesta la opción correcta en cada una de las próximas 5 preguntas. En el recuadro

inferior justifica CLARAMENTE tu respuesta

1. (1 punto) A partir de una muestra de 200 datos se ha estimado la siguiente regresión,

Yt = 2.5 + 0.8Xt - 0.5Yt-1 + et, Estadístico Durbin Watson = 0.82

Coeficiente de Determinación = 0.8

a) No se puede rechazar la hipótesis de no autocorrelación b) Se rechazará la hipótesis de no autocorrelación

c) No hay información para poder afirmar nada sobre la hipótesis de no autocorrelación

d) Aunque no se dispone de dL y dU, el valor del estadístico de Durbin y Watson es demasiado bajo por lo que debe rechazarse la hipótesis de no autocorrelación

2.- (1 punto) Un investigador asegura que la adecuada relación entre variables es

𝑦" = 𝛽% + 𝛽'. 𝑥'" + 𝛽*. 𝑥*" + 𝑢"

sin embargo otro investigador trabaja erróneamente con el siguiente modelo

𝑦" = 𝛼. 𝑥'" + 𝑣"

Entonces usted puede asegurar que la estimación del parámetro 2 tiene un sesgo igual a:

a) Cero

./0

./0 .10

b) 𝛽%

/ + 𝛽* /

/0 /0

2 %

c) 𝛽%

d) 𝛽*

/ + 𝛽* /

/0 /0

./0 .10

/

/0

3.- . (1 punto) Si un proceso estocástico (Zt) sigue un modelo univariante del tipo

𝑍" = 1.2 𝑍"7% − 0.32 𝑍"7' + 𝐴",

donde (At) es un proceso de Ruido Blanco, entonces sus dos primeros coeficientes de autocorrelación simple son:

a) 𝜌% = 1.00 𝑦 𝜌' = 0.91 b) 𝜌% = 0.00 𝑦 𝜌' = 1.20 c) 𝜌% = 0.91 𝑦 𝜌' = 0.77 d) 𝜌% = 0.81 𝑦 𝜌' = 0.63

4.- . (1 punto) Se considera el modelo

𝑦A = 𝛽B + 𝛽%. 𝑥A + 𝑢A

donde se conocen las siguientes características en cuanto a su distribución:

𝐸 𝑢A = 0; 𝐸 𝑢A, 𝑢F = 0 𝑦 𝐸 𝑢'

= 𝜎'.

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