Instrumentos Derivados. Uso de futuros y opciones
Enviado por fabiifeydagil • 2 de Diciembre de 2019 • Ensayos • 784 Palabras (4 Páginas) • 350 Visitas
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Nombre: Fabiola Gómez Fernández
Matrícula: 113294
Grupo: F011
Materia: (10) Instrumentos Derivados.
Docente: Dra. Rocío Bocanegra Guzmán.
Número y Tema de la actividad: Actividad de aprendizaje 4. Uso de futuros y opciones.
Ciudad y fecha: Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2019.
Evaluar los swaps que se emplean en la tasa de interés, sobre el tipo de cambio y otros tipos de este.
Elabora tres gráficas de pérdidas y ganancias en posición corta y larga para:
a) Un futuro
b) Una opción call
c) Una opción put
Con las siguientes características:
Precio pactado (de ejercicio en las opciones) del tipo de cambio pesos por cada dólar: $14.87. Prima en las opciones (Call o Put): $1.65
Realice el análisis de $0.50 en $0.50, para un precio de mercado al vencimiento desde $10.00 hasta $18.50.
En las gráficas de opciones, indicar cuando están OTM, ATM, ITM. Se deberá adjuntar la tabulación correspondiente en cada caso indicando precio pactado o de ejercicio, en su caso, así como el valor de la prima en las opciones.
- Un futuro: Con un precio contratado de $14,87 por dólar.
PRECIO DE | PRECIO PACTADO | PLAZO LARGO | PLAZO CORTO |
10.00 | 14.87 | -4.87 | 4.87 |
10.50 | 14.87 | -4.37 | 4.37 |
11.00 | 14.87 | -3.87 | 3.87 |
11.50 | 14.87 | -3.37 | 3.37 |
12.00 | 14.87 | -2.87 | 2.87 |
12.50 | 14.87 | -2.37 | 2.37 |
13.00 | 14.87 | -1.87 | 1.87 |
13.50 | 14.87 | -1.37 | 1.37 |
14.00 | 14.87 | -0.87 | 0.87 |
14.50 | 14.87 | -0.37 | 0.37 |
15.00 | 14.87 | 0.13 | -0.13 |
15.50 | 14.87 | 0.63 | -0.63 |
16.00 | 14.87 | 1.13 | -1.13 |
16.50 | 14.87 | 1.63 | -1.63 |
17.00 | 14.87 | 2.13 | -2.13 |
17.50 | 14.87 | 2.63 | -2.63 |
18.00 | 14.87 | 3.13 | -3.13 |
18.50 | 14.87 | 3.63 | -3.63 |
A continuación, se grafica comportamiento del tabulador: Para Plazo Largo y Plazo Corto
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[pic 6]
2.Una opción Call: Prima en la opción: $1.65
PRECIO DE | PLAZO LARGO | PLAZO CORTO |
10.00 | -1.65 | 1.65 |
10.50 | -1.65 | 1.65 |
11.00 | -1.65 | 1.65 |
11.50 | -1.65 | 1.65 |
12.00 | -1.65 | 1.65 |
12.50 | -1.65 | 1.65 |
13.00 | -1.65 | 1.65 |
13.50 | -1.65 | 1.65 |
14.00 | -1.65 | 1.65 |
14.50 | -1.65 | 1.65 |
15.00 | -1.65 | 1.65 |
15.50 | -1.02 | 1.02 |
16.00 | -0.52 | 0.52 |
16.50 | -0.02 | 0.02 |
17.00 | 0.48 | -0.48 |
17.50 | 0.98 | -0.98 |
18.00 | 1.48 | -1.48 |
18.50 | 1.98 | -1.98 |
A continuación, se grafica comportamiento para Plazo Largo y Plazo Corto:
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[pic 8]
OTM= 14.50 al 10.00
ATM= 15
ITM= Del 15.50 al 18.50.
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