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Matemáticas financieras: Portafolios de inversión


Enviado por   •  19 de Octubre de 2020  •  Ensayos  •  349 Palabras (2 Páginas)  •  76 Visitas

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Nombre:
Alejandra Lizeth Aragón Bojórquez

Matrícula:
2918793

Nombre del curso: 
Tópicos selectos de finanzas

Nombre del profesor:
Yazmín A Olano García

Módulo. 2
Matemáticas financieras: Portafolios de inversión.

Tema:
Actividad 2.

Bibliografía.


Descripción: Diseñar un portafolio de mínima varianza con la información del valor de las acciones de 3 empresas.

Objetivo: Diseñar un portafolio de mínima varianza.

Desarrolla los siguientes puntos en un documento electrónico:

  1. Descarga la información del valor de las acciones de 3 empresas de la industria de tu interés.
  2. Calcula su rendimiento y riesgo de cada mes de los últimos 12 meses.
  3. Calcula el rendimiento y riesgo de los siguientes portafolios:

3.1 Dos acciones de mejor rendimiento.
3.2 Dos acciones de menor riesgo.

  1. Realiza las siguientes combinaciones y obtén el portafolio de mínima varianza de cada opción:

4.1 Acción 1 y 2.
4.2 Acción 2 y 3.
4.3 Acción 1 y 3.

  1. Como conclusión plantea cuál portafolio consideras que es el mejor. Justifica tu respuesta.

Empresas

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Volkswagen

168,477.31

221,924.56

247,800.56

31.72%

11.66%

47.10%

FedEx

34,734

39,304

42,680

13.16%

8.59%

22.90%

AT&T

124,280

126,723

127,434

1.97%

0.56%

2.50%

Descarga la información del valor de las acciones de 3 empresas de la industria de tu interés.

Calcula su rendimiento y riesgo de cada mes de los últimos 12 meses.

Volkswagen

Por sector

7.82%

Portafolio

0.46%

Riesgo

Rendimiento

0.01096288

-0.169

FedEx

Por sector

6.79%

Portafolio

0.40%

Riesgo

Rendimiento

1.01511%

0.2336%

AT&T

Por sector

3.49%

Portafolio

0.21%

Riesgo

Rendimiento

0.489508%

0.2022%

...

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