Rendimiento y riesgo

                        [pic 1]

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Alumno.         

Matrícula.         

Grupo.         

Materia.         Administración de riesgos

Unidad I.          Rendimiento y riesgo

Docente.         José Manuel Camargo Osorio

Monterrey, Nuevo León a 14 de Marzo del 2022

Objetivo

Identificar el nivel de riesgo de un instrumento financiero, a través de la aplicación de técnicas de probabilidad, para su valuación.

Introducción

El riesgo esta inevitablemente ligado a la incertidumbre que se tiene sobre eventos futuros, lo que hace que resulte imposible eliminarlo, sin embargo, debemos enfrentarlo, máxime cuando se trata de riesgo financiero, el cual debemos administrar adecuadamente identificando sus orígenes y el grado en que nos está afectando, para elegir las mejores maneras disponibles de minimizarlo. A continuación, se tratan algunas metodologías disponibles para administrar el riesgo financiero, tratando de minimizarlo al máximo, para lograr mayores rentabilidades. Hay fenómenos conocidos y fenómenos en el mundo que no podemos predecir con precisión. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto desde una altura determinada, y considerando su volumen, peso, forma, resistencia al viento, etc., podemos saber cuánto tardará en caer y dónde caerá. Este fenómeno se llama experiencia determinista. Por otro lado, si lanzamos una moneda al aire, no tenemos forma de saber en qué dirección caerá. Esto se llama una experiencia aleatoria.

En general, la probabilidad es un estudio que mide con qué frecuencia se obtiene un resultado particular cuando se realizan una serie de experimentos aleatorios con características conocidas y controladas. Para estudiar la probabilidad, se deben considerar todos los posibles resultados de los experimentos relevantes.

Entonces, como una moneda en la teoría de la probabilidad, sabemos que si la misma moneda se lanza cien veces con el mismo impulso sobre la misma superficie y sin ningún cambio, caerá sobre una superficie cincuenta veces y cincuenta. En este caso, la probabilidad no puede decirnos en qué dirección caerá la moneda, pero sí nos dice que hay un 50% de probabilidad de que caiga en un lado o en el otro. Por ejemplo, en el caso de los dados, cada número tiene solo una probabilidad de 1 en 6 de aparecer, por lo que es más difícil repetir el mismo lado varias veces. La teoría de la probabilidad es un instrumento muy útil para predecir la frecuencia con que ocurren ciertos fenómenos, por lo que se utiliza frecuentemente en ciencias exactas, como la física o las matemáticas. Con el paso de los siglos y la modernidad de los tiempos, el estudio de la probabilidad se ha asociado a la estadística y, por supuesto, a las finanzas.

Desarrollo

En economía, la probabilidad es el límite al que tienden a acercarse las repeticiones del mismo resultado a medida que aumenta el número de observaciones. En otras palabras, es el valor obtenido luego de repetidos análisis de los resultados, visualizados en una situación o instrumento financiero.

En lo que respecta a la inversión, muchos expertos se encargan de medir la frecuencia con la que varios escenarios son relevantes para su economía. A través de estos estudios, analizan los posibles resultados del negocio o transacción que realizan.

Gracias a esto, las posibilidades de tomar malas decisiones financieras son mucho menores, evitando que los expertos pierdan grandes sumas de dinero. Mucha gente utiliza la probabilidad, y es un método respaldado por su porcentaje de éxito. No obstante, requiere una comprensión sustancial de las ciencias matemáticas.

El recurso definitivo para predecir resultados

En el mercado de valores, realizar inversiones puede llegar a ser complicado debido a la volatilidad existente al efectuar una compra. Es gracias a la teoría de las probabilidades que sus conocedores pueden calcular el porcentaje de riesgo en su inversión. También es empleada en el mundo de los deportes, permitiendo conocer con mayor exactitud la posibilidad de que se genere un resultado u otro. Gracias a ello, los expertos pueden obtener grandes sumas de dinero por medio del juego y evitar movimientos de alto riesgo

En términos financieros, de acuerdo con el diccionario financiero y de inversión de McGraw Hill, la probabilidad es “el valor fijo límite hacia el que tiende a aproximarse la frecuencia de aparición de un resultado cuando crece el número de observaciones que se realizan en circunstancias similares".

Esto significa que, en finanzas, cuando se realiza un análisis a gran escala de un mismo instrumento o condición financiera, la probabilidad está relacionada con la recurrencia de un determinado resultado. Si tomamos monedas y dados como ejemplo y los aplicamos a la inversión, comprenderemos mejor el procesamiento de la probabilidad financiera. En el mundo de las inversiones existen muchos expertos que se dedican a medir la frecuencia con la que se producen determinados fenómenos. Los inversores utilizan estos estudios para analizar mejor sus posibles acuerdos. Entonces, si hay un estudio que dice que una acción tiene un 35 % de posibilidades de subir, eso nos dice que tiene un 65 % de posibilidades de bajar, lo que nos dice que es más riesgoso al invertir.

En general, cuanto mayor es el riesgo de una inversión, mayor es su rendimiento potencial. Los estudios probabilísticos nos ayudan a determinar exactamente qué riesgos existen.

En el mercado de valores, existe un fenómeno similar a las apuestas deportivas, de carreras o de carreras de caballos. Cuando apuesta dinero a su ganador favorito, el pago es menor que cuando apuesta a la persona con la clasificación más baja de la lista. De la misma manera, poner dinero en el perdedor es más arriesgado porque tiene menos posibilidades de ganar.

Los estudios probabilísticos nos permiten predecir, en cierta medida, el comportamiento de la inversión, o al menos las ganancias o pérdidas probables bajo cualquier circunstancia. Esto es muy útil para decidir cuándo invertir o no invertir y cómo invertir.

Es importante recordar que las leyes de la probabilidad están directamente relacionadas con el riesgo de pérdida, por lo que las inversiones con pocas posibilidades de éxito suelen ser las que tienen mayores rendimientos tras el éxito. Sin embargo, nunca debemos perder de vista que el riesgo es el factor decisivo a la hora de elegir una inversión. No es recomendable poner en peligro la riqueza con el fin de superar la adversidad o la adversidad. El riesgo de inversión adecuado dependerá de las circunstancias individuales y necesidades específicas de cada persona. Por lo tanto, buscar el asesoramiento adecuado y la diversificación es crucial.

...