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Desarrollo De Un Modelo Para La Implementación De Un Modelo Estocástico Para La Evaluación De Activos Petroleros De Evaluación


Enviado por   •  13 de Febrero de 2012  •  1.913 Palabras (8 Páginas)  •  787 Visitas

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Los ingenieros tenemos una manera errada de pensar a veces le mostramos mas atención a ciertas materias que muchas veces no nos colaboran de forma directa en el desarrollo de problemas en nuestro campo, y descuidamos información muy importante que por otra parte y sin complicaciones podemos aplicar para la industria petrolera.

En esta tesis encontraremos el desarrollo de un modelo para la Implementación de un modelo estocástico para la evaluación de activos petroleros de evaluación

Donde el autor primero nos expone su teoría acerca de los conceptos utilizados en esta tesis y luego a su manera y con la ayuda de un simulador nos muestra claros ejemplos de lo que podemos realizar con dichas herramientas.

Pero como dijimos anteriormente para ello se analizarán los conceptos teóricos que soportan el desarrollo del modelo de evaluación. Se presentan los conceptos de Análisis de decisiones, rentabilidad, valor esperado, árboles de decisión y simulación utilizando técnicas de Monte Carlo.

En el análisis de decisiones; prácticamente todas las decisiones importantes de un negocio se toman bajo condiciones de incertidumbre además debemos proyectar las ganancias o pérdidas (Valor Actual Neto) para cada posible resultado, juzgar la probabilidad de cada posible resultado, calcular un resultado promedio ponderado para cada opción. Este valor promedio ponderado es llamado Valor Esperado y se utiliza como criterio para aceptar o rechazar la alternativa.

No existe una sola medida de rentabilidad que incluya todos los factores o dimensiones que se deben tener en cuenta para evaluar un proyecto de inversión.

El Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia entre todos los ingresos y egresos del proyecto de inversión expresados en moneda actual. El VAN puede ser positivo, cero o negativo. En el primer caso significa que los ingresos del proyecto alcanzan para cubrir los costos del proyecto, la inversión, el costo de oportunidad del dinero y que adicionalmente se generan recursos por un monto igual al VAN. Si el VAN es cero se entiende que los ingresos del proyecto alcanzar para cubrir exactamente los costos del mismo, y si es negativo implica que los beneficios no alcanzan a cubrir dichos costos.

La tasa que debe utilizarse depende entonces del tipo de flujo de caja que se esté evaluando. Puesto que en este trabajo se considerarán los flujos de caja del proyecto puro, la tasa relevante corresponde al costo de oportunidad de los proyectos alternativos.

La tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

Un árbol de decisión es una representación gráfica del cálculo del Valor Actual Esperado. El árbol está conformado por nodos de decisión, de probabilidad o terminales conectados por ramas. Este sirve como una pizarra para desarrollar y documentar nuestro entendimiento del problema y facilitar su análisis. Sin embargo, estos requieren que las incertidumbres se representen como distribuciones de probabilidad discretas y por ello cualquier evento con una probabilidad continua se debe convertir en un conjunto de aproximaciones discretas.

El nombre de Monte Carlo se tomó haciendo referencia a los juegos de azar de los famosos casinos del lugar.

La simulación depende de dos elementos esenciales: Un modelo del proyecto que calcule los resultados, y Una técnica que repetitivamente genere escenarios por medio de muestreo aleatorio de las distribuciones de probabilidad de las entradas.

La base de la simulación es el proceso de muestreo aleatorio. Se generan muchos escenarios posibles para el proyecto (ensayos) y luego se analizan las distribuciones de los resultados de los ensayos

Una vez terminado el proceso de generación de ensayos, se analizan los datos sintéticos generados, en donde el valor esperado del proyecto se aproxima al promediar los resultados obtenidos.

El autor tomo como referencia para su tesis la producción ecuatoriana y nos habla cosas importantes como la ley de hidrocarburos que tienen, su producción por parte de la empresa nacional y por parte de las contratistas extranjeras, también existe una fuerte ley de regalías, la cual nuestro país carece, y además nos dice como su país con sus leyes ha llegado a establecer que los yacimiento de hidrocarburos son patrimonio del estado y se establece que su exploración y explotación de hidrocarburos se realizará en forma directa a través de Petroecuador, aquí algunos datos importantes sobre la producción ecuatoriana de petróleo su promedio diario entre enero y octubre de 2006 fue de 541 mil barriles lo cual constituye el mayor volumen obtenido por el país en forma sostenida durante los últimos tres años.

La producción de Petroecuador en sus campos tradicionales fue aproximadamente 182 mil barriles, valor inferior a la meta de 200 mil barriles que se había trazado la empresa estatal para los últimos años. Se espera que la producción total de Petroecuador para 2006 alcance los 91.2 millones de barriles (249.86 miles de barriles por día) incluyendo la producción del Bloque 15 y los campos unificados anteriormente operados por Occidental. Para las operadoras privadas se estiman 105.3 millones de barriles (288.49 miles de barriles por día) durante 2006.

En cuanto al concepto de las regalías el valor mínimo será 12.5% y el máximo será de 18.5% todo depende de la cantidad de barriles diarios producidos.

Debido al incremento de la demanda de hidrocarburos impulsado principalmente por el crecimiento de algunas economías, los precios del petróleo se han incrementado considerablemente durante los últimos años a niveles no contemplados cuando se firmaron los contratos de explotación de hidrocarburos en el Ecuador. Con base en este hecho y pretendiendo mantener un equilibrio económico y financiero en los contratos, el Gobierno Ecuatoriano impulsó un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, mismas que fueron aprobadas y puestas en vigencia a partir de abril de 2006.

El autor nos muestra algunos principios básicos de probabilidad y estadística y las distribuciones de probabilidad que añadirán la variabilidad estocástica a las entradas del modelo. Entre ellos tenemos:

Las

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