Asignatura: “Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales”
Enviado por Tute Tomasini • 4 de Noviembre de 2019 • Documentos de Investigación • 11.986 Palabras (48 Páginas) • 269 Visitas
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Económicas
“Seguro de Riesgos Cibernéticos”
Alumno: Matías Tomasini
Registro Nº 875.438
E-mail: matiastomasini@economicas.uba.ar
Profesor Tutor: Cristian Hernán Sciaccaluga
Asignatura: “Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales”
Firma del tutor:
Primer Cuatrimestre / 2019
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
CONTEXTO 4
CONDICIONES TÉCNICO-CONTRACTUALES PARA EL SEGURO DE RIESGOS CIBERNÉTICOS 7
CONDICIONES CONTRACTUALES 7
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 7
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCES DE COBERTURA 10
CLÁUSULA TERCERA: COBERTURAS 11
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 12
CLÁUSULA QUINTA: EXCLUSIONES 13
NOTA TÉCNICA 14
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 14
2. TASAS DE PRIMA PURA ANUAL BASES 15
3. COEFICIENTES DE AJUSTE 15
4. PRIMA PURA ANUAL AJUSTADA 16
5. PRIMA PURA MENSUAL 17
6. PRIMA DE TARIFA MENSUAL 17
7. PREMIO 17
8. RESERVAS 17
9. POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS 18
10 POLÍTICA DE RETENCIÓN DE RIESGOS 19
RATEMAKING 19
OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA 21
OBTENCIÓN DE LA INTENSIDAD 21
CÁLCULO DE TASAS DE PRIMA PURA ANUAL BASES POR COBERTURA. 22
CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE AJUSTE 23
ANÁLISIS DE LA POTENCIAL RENTABILIDAD DEL PLAN DE SEGURO DESARROLLADO 25
SIMULACIÓN 25
SIMULACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS 26
SIMULACIÓN DE LAS PRIMAS 28
SIMULACIÓN DE LOS GASTOS 30
SIMULACIÓN DE LOS SINIESTROS 31
RENTABILIDAD DEL PROCESO SIMULADO 34
CONCLUSIONES 36
ANEXO I 38
SECCIÓN 1: CÁLCULO DE LA INTENSIDAD 38
SECCIÓN 2: CÁLCULO DE TASAS DE PRIMA PURA ANUAL BASES POR COBERTURA. 38
SECCIÓN 3: CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE AJUSTE 40
SECCIÓN 4: CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE EMPRESAS 42
SECCIÓN 5: DISTRIBUCIÓN UNIFORME 43
SECCIÓN 6: SIMULACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS 45
SECCIÓN 7: SIMULACIÓN DE LAS PRIMAS 45
A. COEFICIENTES DE AJUSTE 45
B. PRIMAS DE TARIFA 46
SECCIÓN 8: SIMULACIÓN DE LOS GASTOS 46
SECCIÓN 9: SIMULACIÓN DE LOS SINIESTROS 47
A. FRECUENCIA 47
B. INTENSIDAD 48
ANEXO II 49
DESGLOSAMIENTO DE LA POTENCIAL RENTABILIDAD 49
ANEXO III 51
EJEMPLO PRÁCTICO DE LA SIMULACIÓN 51
ANEXO IV 54
GLOSARIO 54
ANEXO V 55
BIBLIOGRAFÍA 55
INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo analizar la viabilidad de inserción en el mercado argentino de un seguro de riesgos cibernéticos destinado a cubrir las afecciones al patrimonio que podrían sufrir las empresas a causa de un robo, una fuga y/o la destrucción de la información propia o de terceros que la compañía almacena digitalmente.
Con el objeto de conformar una póliza que se adapte a las diversas necesidades del mercado, se contemplaran el tamaño de las compañías, el rubro al que destinan sus actividades principales y el nivel de riesgo al que cada una de ellas se expone cotidianamente, como así también la segregación de los riesgos a través de la creación de diferentes coberturas, lo que tendrá como fin último arribar a una prima pura diferenciada para cada compañía y riesgo asegurable.
En una primera sección se brindará información acerca de la evolución de los riesgos cibernéticos, así como los casos de disrupciones cibernéticas más importantes en los últimos años. Con esto se pretende demostrar el contexto de oportunidades que se presenta en el área del seguro. Luego, se describen las normativas y características de las coberturas planteadas. Posteriormente, se recurre a la práctica conocida como Ratemaking, para el cálculo de la frecuencia e intensidad, generando así una prima pura anual. Por último, se planteó un análisis de rentabilidad, cuya finalidad será corroborar las tasas aplicadas a través de un proceso de simulación.
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