Econometría

1. (20%) Para el siguiente modelo:

[pic 1]

1. Demostrar que:

        donde:  = Coeficiente de correlación muestral entre X y Y[pic 2][pic 3]

1. Demostrar que:

                donde: = coeficiente de bondad[pic 4][pic 5]

1. (20%) Con respecto a las propiedades del MCRL, insesgamiento y eficiencia, mencionar y justificar cuál de estas propiedades es afectada si:

1. El supuesto 2, varianza constante de término de perturbación, es incumplido.
2. El supuesto 4, covarianza entre el término de perturbación y la variable independiente, es incumplido.

1. (20%) Para el siguiente modelo:

[pic 6]

        Donde:         Price = precio del automóvil $ en el año 2000; mpg = el número de millas recorridas por el automóvil hasta el año 2000; weight = peso del automóvil en libras; length = largo del automóvil en pulgadas; rep78 = número de reparaciones hasta el año 2000.

1. ¿Es mpg estadísticamente significativo? ¿Es weight estadísticamente significativo? [pic 7]
2. Interpretar el parámetro estimado de weight.
3. Construir un intervalo de confianza para nivel de confianza de 90%. Asumir un tc = 1.8
4. ¿Qué porcentaje de la variación de Price es explicada por el modelo?

1. Usando los siguientes datos:

1. (10%) Estimar los siguientes modelos modelo:

MODELO I:        [pic 8]

MODELO II:        [pic 9]

1. (5%) Para el Modelo I, interpretar el valor estimado del parámetro pendiente
2. (10%) Para el Modelo I, calcular el error estándar de [pic 10]
3. (5%) Para el Modelo I, construir un intervalo del 95% del nivel de confianza para . Es  estadísticamente significativo. Usar un tc = 1.9[pic 11][pic 12]

1. (10%) Justifique porque no se puede usar la terminología de “aceptar una hipótesis nula” en pruebas de hipótesis.

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