Econometría

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Contenido

1. Introducción        3

2. Objetivos        4

3. Marco teórico: Modelos econométricos        5

4. Modelos econométricos        6

4.1. Modelo 1        6

4.1.1.  Estimación de la ecuación        7

4.1.2.  Análisis covarianza        8

4.1.3.  Jarque-Bera        9

4.1.4.  Autocorrelación        10

4.1.5 Heterocedasticidad/Homoscedasticidad        11

4.2. Modelo 2        12

4.2.1. Estimación de la ecuación        13

4.2.2. Análisis covarianza        15

4.2.3. Jarque-Bera        16

4.2.4. Autocorrelación        17

4.2.5 Heterocedasticidad/Homoscedasticidad        18

5. Elección mejor modelo        19

5.1. Justificación de variables        20

5.2. Prueba significancia        21

5.2.1.  Global        21

5.2.2.  Individual        21

6. Especificación del modelo        24

7. Login        25

8. Recomendaciones al estudio        28

9. Mejoras        29

10. Conclusiones        30

Índice de tablas

Tabla I: Estimación de la ecuación modelo 1        8

Tabla II: Análisis covarianza modelo 1        9

Tabla III: Jarque-Bera modelo 1        10

Tabla IV: Autocorrelación modelo 1        11

Tabla V: Test White modelo 1        12

Tabla VI: Estimación de la ecuación modelo 2        14

Tabla VII: Análisis de covarianza modelo 2        16

Tabla VIII: Jarque-Bera modelo 2        17

Tabla IX: Autocorrelación modelo 2        18

Tabla X: Test White modelo 2        19

Tabla XI: Comparación de modelos (1y2)        20

Tabla XII: Modelo Login        27

Tabla XIII: especificación binaria        28

Tabla XIV: Goodness        29

1. Introducción

En el presente estudio investigativo, se realizará un análisis para averiguar cuáles son las razones del porqué las personas prefieren ir al cine o ver películas mediante una plataforma virtual. Esto se realizará a través de un estudio econométrico.

La econometría se puede definir como la derivación de la economía, la cual a través de la recolección de datos estadísticos reales, estudia y cuantifica fenómenos económicos, resultando así, indicios sobre la pertinencia de las teorías científicas realizada por los economistas. La econometría, a su vez, consiste en relacionar la economía matemática, teoría de probabilidad y estadística, datos económicos y teorías de la economía. Con dicha relación se comparan modelos económicos con respecto a lo que se observa en la realidad y, por ende, da como resultado indicios respecto a discriminar cuáles son las teorías más acercada a lo observado.

La característica principal de la econometría, es que difiera de la estadística y esto se debe, esencialmente, a que resulta virtualmente imposible (en cuestiones económicas) realizar experimentos bajo condiciones controladas. Lo mencionado anteriormente, provoca que quienes estudian la econometría deben realizar una toma de datos aleatorios. Esto quiere decir que no conoce las condiciones en las que ocurrieron los acontecimientos; por esto, es que es necesario crear métodos que puedan hacer un filtro en cuanto a filtrar correctamente la información tomando en cuenta esta carencia.

Para analizar esta problemática se realizará una encuesta con la que, a su vez, será analizada por el programa EViews. Éste programa es un conjunto estadístico, utilizando principalmente para el análisis econométrico. Eviews es utilizado tanto para análisis estadísticos generales como también para análisis econométricos.

2. Objetivos

Objetivos generales

Plantear  modelos econométricos en base a la encuesta generada en la asignatura de Tópicos de la ingeniería, para lograr analizar la validez de estos por medio del software eviews, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clases.

Objetivos específicos

• Plantear y analizar modelo econométrico  utilizando eviews.
• Elección de modelo por medio de estadísticos.

3. Marco teórico: Modelos econométricos

Covarianza

 La covarianza es la medida del grado en que dos variables aleatorias se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas, la una respecto a la otra. En otras palabras, si dos variables aleatorias generalmente tienen significancia una sobre la otra, entonces tienen covarianza positiva.          

Jarque-Bera

La prueba de normalidad o Jarque-Bera, es una prueba asintótica o de muestras grandes. También se basa en los residuos de MCO. Esta prueba calcula primero la asimetría y la curtosis de los residuos de MCO para ver si coincide con una distribución normal.

Autocorrelación

Es uno de los problemas más recurrentes que se pueden apreciar en los modelos econométricos en conjunto a la heteroscedasticidad.

Auto correlación, se puede definir como un problema estadístico en donde los residuos de un regresión no son al alzar en un periodo de tiempo, al contrario tienen un patrón definido. Esto no afecta a los coeficientes del estimado, pero tiene efecto en los errores estándar (esto no afecta los coeficientes del estimado, pero tiene un efecto en errores estándar).

Homocedasticidad

En estadística se dice que un modelo predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones

La homocedasticidad es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal general y está dentro de sus supuestos clásicos básicos, formalizando, se dice que existe homocedasticidad cuando la varianza de los errores estocásticos de la regresión es la misma para cada observación.

4. Modelos econométricos

Un modelo econométrico es una muestra abreviada de la relación que existe entre dos o más variables que permite estimaciones empíricas. En otras palabras, es un modelo estadístico utilizado para realizar estimaciones acerca del efecto de una variables sobre otra y/o predicciones acerca del valor futuro de las variables.

4.1. Modelo 1

Y= B0+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ B4X4+ B5X5+ B6X6+ + B7X7

En donde:

Y= Preferencia por los usuarios por ir al cine por sobre las plataformas existentes para ver películas.

X1 = EDAD

X2 = FANATISMO

X3 = IDIOMA

X4 = CARTELERA

X5 = HORARIO

X6 = PRECIO

X7 = DISTANCIA.

4.1.1.  Estimación de la ecuación

Las variables explicativas del modelo escogido  respecto al instrumento de medición se muestran a continuación en Tabla I

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Tabla I: Estimación de la ecuación modelo 1

Fuente: elaboración: Elaboración propia, software eviews

Utilizando el software “Eviews”, resulta la tabla (Ilustración N°1), donde se puede apreciar el modelo

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4.1.2.  Análisis covarianza

A continuación, se muestra la tabla de covarianza del modelo “modelo 1”.

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Tabla II: Análisis covarianza modelo 1

Fuente: elaboración: Elaboración propia, software eviews

4.1.3.  Jarque-Bera

A continuación, se muestra la Tabla III la cual es de utilidad para realizar la prueba “Jarque-Bera”

Fuente: elaboración: Elaboración propia, software SPSS[pic 6][pic 7]

Comentario:

Fuente: elaboración: Elaboración propia, software eviews

4.1.4.  Autocorrelación

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Tabla IV: Autocorrelación modelo 1

Fuente: elaboración: Elaboración propia, software eviews

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