ECONOMETRIA

Informe Econometría

Asignatura                 : Econometría          

Sección                       : 10

Carrera                       : Ingeniería Comercial 

Sede                            : Apoquindo

Nombre del alumno: Francisca Delgado Díaz

Nombre del docente: Pablo Medina Cabezas

19-05-2020

Ítem I. Desarrollo.

Desarrolle las siguientes actividades, cualquier borrón o respuesta no contestada, será tomada como inválida.

Pregunta 1

Interprete cada uno de los siguientes coeficientes de correlación y use gráficos de dispersión para representar como se vería cada una de las relaciones entre dos variables (x, y) cualesquiera:

• r= -0,8

[pic 3]

El coeficiente de correlación es este caso es r=-0,8, es de forma negativa fuerte, por lo que, es decir, se correlacionan de manera inversa, por lo que una variable  crece y la otra decrece, además poseen una buena relación, ya que esta cercana a -1

• r= 0,02

[pic 4]

El coeficiente de correlación es este caso es r=0,02, es de forma positiva, posee casi nula correlación, porque esta cercana a 0, por lo que sus puntos estan dispersos de los puntos, además al ser positiva se relacionan de manera directa.

• r= 0,9

[pic 5]

El coeficiente de correlación es r=0,9 , es de manera positiva, por lo que, es decir, se correlacionan de manera directa, por lo que una variable  crece y la otra también, además poseen una muy buena relación, ya que está cercana a 1.

Pregunta 2

Si el coeficiente de correlación para los datos de la tabla es 0,998, responda a las preguntas siguientes;

En este caso el coeficiente de correlación es de r=0,998 lo cual es una relación directa con una buena correlación, casi perfecta, cercana a 1.

[pic 6]

Revise los gráficos de dispersión correspondientes y responda cómo cambiaría este coeficiente si:

2.A. Sumamos 3 a la variable X

[pic 7]

2.B. Sumamos 3 en ambas variables

[pic 8]

2.C. Multiplicamos la variable X por 2

[pic 9]

Cabe mencionar que todos los coeficientes de correlación de estos ejemplos son iguales, todos son de r=0,998, además poseen una relación casi perfecta, pero en los 4 gráficos poseen un valor fuera de la línea de tendencia (outlier o valor atípico), pero que no se dispersa de forma extrema.

Pregunta 3

Busque una base de datos, con mínimo 100 datos, máximo 200. La base debe contener 2 variables que presenten relación de causalidad entre ellas. Desarrolle las siguientes actividades en Excel y copie los resultados en el Word. (Debe adjuntar el Excel de trabajo).

• Describa las dos variables de la base.
• Desarrolle un análisis descriptivo de ambas variables por separado. (Utilice gráficos adecuados y 5 estadísticos). Comente e interprete.
• Calcule la covarianza y coeficiente de correlación de los datos.

Buscando en la página de www.bolsadesantiago.com, se tomo la base de datos del IPSA y el valor de las acciones del Banco Chile, durante las fechas 01-08-2012 al 10-05-2013, con total de 191 variables, veremos si poseen una relación debido al comportamiento de la bolsa durante este tiempo, y además si Banco Chile se comporta similar al IPSA.

Variabla X: IPSA, es el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Corresponde a un indicador de rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil, siendo dicha lista revisada anualmente.

Variable Y: Acción Banco Chile, Banco de Chile es una institución financiera que opera en Chile. Cuenta con una red de sucursales presentes en gran parte del país, cajeros automáticos y otros canales de distribución electrónicos. Proporciona productos y servicios financieros a grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, y a personas, cabe mencionar que participa en la Bolsa de Santiago, siendo una de las acciones más principales de esta.

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