EL RIESGO EN EL NEGOCIO BANCARIO

INDICE

EL RIESGO EN EL NEGOCIO BANCARIO

INTRODUCCION

OBJETIVOS

JUSTIFICACION

CONTENIDO

1. LOS DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS

2. TIPOS DE RIESGOS

1. Riesgo de Crédito

2. Riesgo País

3. Riesgo Liquidez

4. Riesgo de Mercado

5. Riesgo Tecnológico

6. Riesgo Operacional

7. Riesgo legal

8. Riesgo de los Productos Derivados

3. RIESGO Y NECESIDAD DE CAPITAL: EL COEFICIENTE DE SOLVENCIA

9. El Nuevo Acuerdo de Capital – Basilea III

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

Durante mucho tiempo el negocio de la banca estuvo separado de algunas otras actividades comerciales, existían bancos que se dedicaban a conseguir depósitos y a otorgar préstamos, otros bancos de inversiones se dedicaban a la emisión y compra de valores. Cada Institución tenía su rol bien definido por ejemplo las compañías aseguradoras se dedicaban asegurar bienes y las sociedades de valores se dedicaban a comprar y a vender acciones.

Pero más adelantes los bancos se fueron involucrando en otras actividades mas haya que capturar depósitos y conceder préstamos. Lo podemos ver dentro del sistema bancario panameño. Un ejemplo típico es el caso de HSBC, Grupo Financiero HSBC S.A. de C.V., subsidiaria de HSBC Latin America Holdings, fue creado en 1992 como "Grupo Financiero Bital". Sus operaciones en el mercado mexicano se realizan a través de HSBC México Banco, HSBC Seguros, HSBC Afore, HSBC Casa de Bolsa, HSBC Fianzas México, Global Asset Management y HSBC Servicios.

Con tantas actividades el mismo sistema bancario empezó a determinar el grado de riesgo y cuáles son las medidas que se deben utilizar para rebajar el mismo.

Durante el año 2002, la banca experimentó un proceso de ajuste. La aplicación de las normas de Basilea a los bancos lo que causó la adecuación de capitales y aumentos en reservas para hacer frente al riesgo en sus carteras de crédito, primordialmente las carteras externas.

OBJETIVOS

El objetivo de nuestro trabajo no es solo lograr pasar un curso de Banca dentro de una carrera de maestría, es poder hacer un análisis sobre los riesgos bancarios, material de estudio que pueda servir más adelante a estudiantes e investigadores y a nosotros mismos en nuestras proyecciones como comerciantes internacionales.

En este trabajo trata de desarrollar aspectos generales sobre los riesgos bancarios y sus definiciones.

Es necesario que como estudiantes de comercio Internacional nos interesemos en conocer cómo opera el negocio bancario no solo a nivel nacional sino también internacionalmente, cuál es su naturaleza.

Como comerciantes nos tocara tranzar con más de un banco, por lo tanto debemos saber hasta como están protegidos nuestros intereses. ¿Cuál sería la ventaja de trabajar con uno u otro banco?

En este trabajo vamos a tratar aspectos sobre los riesgos que pueden darse dentro de este amplio mundo financiero, lo cual llega a convertirse en las realidades del mundo bancario contemporáneo, el manejo de los riesgos bancarios, lo cual nos ayudara en el diario devenir.

JUSTIFICACION

Actualmente la actividad comercial nos obliga como profesionales a tener las exigencias y requerimientos que exige tener un mercantilismo globalizado, profesionales que se desenvuelvan con eficacia en un mundo contemporáneo.

Es por ello que hemos tomado la decisión de prepararnos en una maestría que esté acorde al trabajo que desempeñamos.

El presente trabajo trata sobre la Administración de Riesgo Bancario con el objetivo de diseñar un material de estudio y contenido que sirva de material de apoyo a estudiantes y profesionales del comercio. Durante el desarrollo de este trabajo tocamos aspectos que son realidades del ámbito financiero contemporáneo: el manejo de los riesgos bancarios. Cuáles son sus fortalezas como debilidades y cuáles son las soluciones más apropiadas.

A. LOS DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS

Con la globalización, se abren las puertas para incursionar en un sin número de actividades, la banca al igual que cualquier otro tipo de negocio de desenvuelven en un marco en el que el riesgo no se encuentra ausente. Aunque el riesgo ha sido controlado en algunos aspectos tanto por el gran desarrollo tecnológico como por la implementación de nuevos sistemas que permiten un mayor control de las actividades.

Al principio la banca se había dedicado a captar recursos a una tasa inferior de la que posteriormente estos eran prestados, poco a poco fue perdiendo terreno, frente a otros competidores bancarios y no bancarios.

Desde siempre los bancos han asumido diferentes tipos de riesgos, riesgo de crédito, tipo de interés, tipo de cambio, liquidez, etc.

Pero pareciera que a través de los tiempos se puede ir tomando la experiencia para no volver a caer en lo mismo, pero no es así debido a que los problemas presentan nuevos matices: Los beneficios ya no son los de antes y el capital debe adecuarse al riesgo.

Por ejemplo en los años 80, con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, reclamaron una mayor atención al riesgo de crédito, luego vino el aumento de la volatilidad tanto en el tipo de interés como en el tipo de cambio el cual desplazo el interés de la banca hacia otros tipos de riesgos. Si a la inestabilidad de los bancos también le agregamos la tendencia de los bancos a aumentar la tendencia de su cartera de valores y a potenciar las operaciones de tesorería, nos vamos a encontrar con instituciones que van a estar más vulnerables a la volatilidad de los mercados financieros.

B. TIPOS DE RIESGOS

Hay infinidades de ejemplos que ponen de relieve que un inadecuado control y supervisión del riesgo puede llevar a la cualquier entidad financiera a provocar una fusión financiera, o hacer inviable un plan estratégico o desencadenar una lista innumerable de incidencias que en nada contribuiría a los resultados de la empresa. Es aquí donde nos preguntamos de que sirve tanta tecnología, lo último en sistemas de medición de riesgos de mercado si un trader puede con una posición puede llevar a una entidad con más de un siglo a la quiebra en pocas semanas.

Por mucho tiempo el riesgo de crédito no dejo dormir a los banqueros, sin embargo hay otros que les causa pesadillas y es el riesgo de mercado. Sin embargo todos los cambios que han pasado los mercados de las instituciones financieras han desplazado el énfasis de la gestión hacia algunos tipos de riesgos que hasta entonces habían estado relegados a un segundo plano. Se le debe invertir a controlar el riesgo en lo más posible. En definitiva se debe buscar el equilibrio riesgo/ rentabilidad aunque esté presente nuevos matices: cambio en las proporciones relativa de los distintos tipos de riesgos y necesidad de encontrar nuevas soluciones a nivel de medición, seguimiento y control de los mismos. Además la interrelación entre algunos de ellos hace que el problema exija una solución integral.

1. Riesgo de Crédito

Es uno de los riesgos bancarios del que más se habla: consiste en la probabilidad que existe de que un prestatario (cliente activo) no devuelva el principal de su préstamo o crédito o no pague los intereses de acuerdo al Contrato.

La actividad crediticia constituye la fuente primordial de ingresos para la banca, pero puede constituirse en un factor determinante para una quiebra bancaria. Ella puede producir ingresos o enormes pérdidas a los estados financieros de una organización bancaria.

La principal causa de los problemas bancarios sigue siendo la relación de los estándares crediticios aplicados a prestatarios y contraparte.

A través de los años se ha demostrado que un sistema más o menos sofisticado de análisis que se aplica a cada cliente en nivel individual, hay que añadir una visión global de la cartera crediticia para evaluar la exposición de la entidad a un grupo económico o un determinado sector condicionado por los ciclos económicos: Elevados beneficios en época de expansión y posibles pérdidas en periodos de recesión.

2. Riesgo País

Algunas definiciones consideran el riego-país, como la posibilidad de que el conjunto de prestatario de una nación sean incapaces, en el momento establecido de pagar los intereses o devolver el principal a sus acreedores extranjeros.

El riesgo país está dividido en riesgo soberano y el riesgo de transferencia.

El riesgo soberano es el de los acreedores de los estados o de entidades por ellos garantizados, en cuanto pueden ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago por razones de soberanía.

El riesgo de transferencia es el riesgo de los acreedores extranjeros de los residentes de un país que experimenta una incapacidad general para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o las divisas en que estén denominadas.

3. Riesgo Liquidez

En su diario devenir los bancos necesitan liquidez para hacer frente a la retirada de depósitos y satisfacer la demanda de préstamos de sus clientes. Aquí se refiere a la capacidad de un banco de disponer en cada momento de los fondos necesarios. A su vez el riego de liquidez, refleja la posible pérdida en que puede incurrir una entidad que se ve obligada a vender activos o a contraer pasivos

...