Microcurrículos Modelos Optimización 2 - Administración de Empresas
Enviado por Jorge Andrés • 18 de Abril de 2022 • Exámen • 1.672 Palabras (7 Páginas) • 39 Visitas
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Lo que se encuentra en este documento proviene de lo presentado por la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia (CENTRO DE APOYO PARA PRÁCTICAS DOCENTES - CAPD). No es de mi autoría. |
1. INFORMACIÓN GENERAL
PROGRAMA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
ÁREA | |
ASIGNATURA | MODELOS DE OPTIMIZACIÓN II |
CRÉDITOS | |
SEMESTRE | QUINTO |
HORAS PRESENCIALES | 3 horas |
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO | |
PROFESOR | |
CORREO |
2. PRESENTACIÓN
En MODELOS DE OPTIMIZACIÓN II los futuros profesionales de la Universidad Externado de Colombia desarrollarán las competencias cognitivas y comunicativas necesarias para entender e interpretar distintos sectores aplicados en la Administración de Empresas, tales como: i) Manufactura; ii) Transporte; iii) Telecomunicaciones, entre otros más, sectores, que serán abordados en asignaturas clave como Logística, Mercados financieros, Formulación y desarrollo de proyectos.
Por tal motivo, el curso de modelos de optimización II tiene como objetivo formular, solucionar e interpretar modelos estocásticos y determinísticos aplicados en diversos sectores económicos utilizando herramientas computacionales.
3. COMPETENCIAS
- Identificar el comportamiento estocástico o determinístico de factores externos como la demanda para modelar un inventario
- Reconocer la diferencia entre procesos de tiempo discreto y continuo para clasificar y modelar cadenas de Markov.
- Identificar el comportamiento estocástico o determinístico de los procesos de llegada y de servicio de una línea de espera para modelar una cola a partir de la notación de Kendall-Lee
- Identificar la formulación y notación matemática del curso para entender las referencias bibliográficas propuestas.
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Reconoce cómo modelar un inventario utilizando la definición de proceso estocástico y determinístico.
- Plantea situaciones con cadenas de Markov a partir de la definición de procesos de tiempo continuo y discreto.
- Reconoce la notación de Kendall-Lee a partir de distribuciones de probabilidad
- Reconoce las referencias bibliográficas propuestas a partir de su notación matemática.
5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS
- Procesos estocásticos
- Modelos de inventario
- Cadenas de Markov en tiempo continuo y discreto
- Líneas de espera
- Programación dinámica
Programa (sesiones) |
Semana 1 Presentación del curso Presentación de los estudiantes Breve introducción a Python Introducción procesos estocásticos: Definición, sistemas en tiempo discreto, sistema en tiempo continuo, espacio de estados y clasificación. ANDERSON, David; ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA. Grupo Editorial Iberoamericana. 10ª Edición. Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 5, Appendix A, B Semana 2 Variables aleatorias exponenciales, procesos de Poisson Distribución de probabilidad: ¿Qué es?, Distribución de probabilidad binomial, distribución de probabilidad exponencial, distribución de probabilidad de Poisson, distribución de probabilidad uniforme, procesos de Poisson. ANDERSON, David; ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA. Grupo Editorial Iberoamericana. 10ª Edición. Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 5, Appendix A, B Semana 3 Modelos de inventario: Definición, clasificación, análisis de costos. Modelos de inventario determinísticos: EOQ [ Definición, formulación, programación y situaciones problema] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición PARCIAL 1 Semana 4 Modelos de inventario determinísticos: Lote de producción [ Definición, formulación, programación y situaciones problema] Modelos de inventario determinísticos: Faltantes planeados [ Definición, formulación, programación y situaciones problema] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 5 Modelos de inventario probabilísticos: Período único [ Definición, formulación, situaciones problema] Modelos de inventario probabilísticos: Punto de reorden [ Definición, formulación, situaciones problema] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 6 Cadenas de Markov de tiempo discreto: Definición, propiedad de no memoria, matrices estocásticas, homogeneidad en el tiempo, variable de estado, espacio de estados, matriz de transición, diagrama de nodos. Cadenas de Markov: Modelamiento de cadenas de tiempo discreto. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 2 Semana 7 Cadenas de Markov de tiempo discreto: Análisis transitorio, análisis en el largo plazo, ecuaciones de balance y normalización. Cadenas de Markov: Modelamiento de cadenas de tiempo discreto (Python) HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 3 Semana 8 Cadenas de Markov de tiempo discreto: Estados absorbentes Cadenas de Markov: Modelamiento de cadenas de tiempo discreto (Python) HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 9 Cadenas de Markov de tiempo discreto: Situaciones – Repaso HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 2, 3, 4 PARCIAL 2 Semana 10 Cadenas de Markov de tiempo contínuo: Definición, variable de estado, espacio de estados, matriz de tasas, diagrama de nodos. Cadenas de Markov de tiempo contínuo: Ecuaciones de normalización y de balance Kulkarni, Vidyadhar; MODELING AND ANALYSIS OF STOCHASTIC SYSTEMS. Third Edition. Chapter 6 http://www.columbia.edu/~ks20/stochastic-I/stochastic-I-CTMC.pdf Semana 11 Ley de Little Líneas de espera: Definición, características de operación Notación de Kendall – Lee Líneas de espera: MM1[Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 12 Líneas de espera: MMK [Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] Líneas de espera: MG1[Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] Líneas de espera: MD1[Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 13 Líneas de espera: MGK [Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] Líneas de espera: MD1[Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] Líneas de espera: MM1C [Situación, diagrama, formulación, programación, medidas de desempeño] ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 14 Líneas de espera: Situaciones – Repaso ANDERSON, David; MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. Grupo Editorial Iberoamericana. HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición PARCIAL 3 Semana 15 Programación dinámica: Definición, caracterización, programación dinámica determinística, programación dinámica probabilística Programación dinámica: Problema de la ruta más corta [Formulación, planteamiento] Mora, Héctor. TEMAS DE MATEMÁTICAS PARA ECONOMÍA. http://hectormora.info/tme.pdf HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición Semana 16 Programación dinámica: Problema del morral (Knapsack) [Formulación, planteamiento] Cierre del curso Mora, Héctor. TEMAS DE MATEMÁTICAS PARA ECONOMÍA. http://hectormora.info/tme.pdf HILLER, Frederick. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición |
6. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará con la presentación en las clases magistrales, solución de casos, y capacitaciones en el manejo de herramientas computacionales (Solver, Python, R). Se asignará una serie de talleres que servirán para afianzar los modelos vistos en clase y afianzar destrezas en el planteamiento y solución de casos. Adicionalmente, se realizarán controles de lecturas complementarias antes de empezar cada unidad temática.
7. EVALUACIÓN
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