Sistemas de Administración de Riesgos
Enviado por SFNicolas • 25 de Marzo de 2014 • 1.003 Palabras (5 Páginas) • 314 Visitas
Sistemas de Administración de Riesgos
Los Sistemas de Administración de Riesgos implementados en el Banco Agrario de Colombia son:
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM.
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL
Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO
Sistema de Administración del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información – SGSI
Sistema de Administración de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
En cuanto a Gobierno Corporativo, la Junta Directiva es informada periódicamente del estado de los principales indicadores que muestran la exposición a cada uno de los riesgos y la gestión que sobre cada uno de ellos se realiza y a su vez, aprueba las políticas en materia de administración de riesgos.
Además, el Banco cuenta con un Comité de Riesgos en el cual se informa mensualmente a las directivas del Banco sobre la materialización y los niveles de exposición de los riesgos administrados.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CREDITO – SARC
El SARC, establece estrategias de negocio y provee herramientas de gestión de riesgo, de tal forma que se optimice la relación riesgo – rentabilidad e implementa modelos de administración de riesgos. Igualmente administra el proceso de política y procedimientos de riesgo de crédito, inteligencia sectorial y evaluación y calificación de cartera.
El Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC), cumple con lo establecido en la Circular Externa 11 y la Carta Circular 31 de marzo 5 de 2002, la cual modificó el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1999, por la entonces Superintendencia Bancaria de Colombia (SBC), hoy Superintendencia Financiera, referente a la gestión de riesgo de crédito.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO - SARM
Para la administración de este riesgo, la Entidad, apoyada en una estructura funcional interna y en su infraestructura tecnológica, adoptó el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), el cual recopila políticas, procedimientos, metodologías de identificación y medición, mecanismos de control interno y herramientas de evaluación que permiten administrar eficazmente los riesgos inherentes a las operaciones de Tesorería.
El Sistema, está regulado principalmente por la Ley 964 del 2005 del Mercado de Valores y por el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (CE.100 de 1995), implementado mediante la Circular Externa 051 de 2007, así como por las posteriores modificaciones y actualizaciones.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ - SARL
Para la administración de este riesgo, el Banco Agrario cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), el cual integra las etapas (identificación, medición, control y monitoreo) y elementos que permiten gestionar eficazmente los riesgos de liquidez inherentes a las operaciones de la Entidad.
El Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, está regulado principalmente por la Ley 964 del 2005 del Mercado de Valores y por el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera (CE.100 de 1995), implementado mediante la Circular Externa 042 de 2009 así como por
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